通过预设的 N 个观察值对变量求和

Question

我运行在做一个相当基本的求和时遇到了问题。我的数据集由公司 ID 的 (cusip8) 和他们每天的（日期）异常 returns (AR) 组成。我需要总结每家公司的异常returns，从第t+3天到第t+60天。

cusip8  year date                    ret                  vwretd            AR 
"00030710" 2014 19998                     .            .0007672172             . .
"00030710" 2014 19999   .008108087815344334             .009108214  -.0010001262 .
"00030710" 2014 20002    .03163539618253708             -.00158689    .033222288 .
"00030710" 2014 20003                     0   -.014999760000000001     .01499976 .
"00030710" 2014 20004  -.005717287305742502               .0158898    -.02160709 .
"00030710" 2014 20005   .006272913888096809             -.02121511    .027488023 .
"00030710" 2014 20006  -.012987012974917889             -.01333873    .000351717 .

我试过以下方法：

sort cusip8 date
    by cusip8: gen CAR = AR if _n==1
(24,741,003 missing values generated)
    by cusip8: replace CAR = AR +CAR[_n-1] if _n>3 & if _n<60

并且在新生成的变量中只剩下 .'s。有谁知道如何解决这个问题？

我正在使用 Stata 16.0。

Answer 1

你的问题不止一个。首先，让我们处理您的问题报告。

在每个面板中，您的代码创建的 CAR[2] 缺失，它仅在第一次观察中创建 CAR。这会打乱所有后续计算，例如 CAR[3] 是 AR[3] + CAR[2]，因此丢失，CAR[4] 是 AR[4] + CAR[3]，因此丢失，等等。

与您的说法相反，在每个面板中，只要 AR 存在，CAR[1] 就应该是非缺失的。

其次，显然您在周末的第 20000 天和 20001 天有间隙。 dow() returns 6 表示星期六，0 表示星期日，从每天的日期开始（其中 0 是 1960 年 1 月 1 日）。

. di dow(20000)
6

. di dow(20001)
0

. di %td 20000
04oct2014

因此，要么设置业务日历以排除周末和节假日，要么决定只使用基于每日日期的特定 windows 内可用的任何内容。

第三，您的措辞不够准确，无法让任何不经常处理您的数据的人明白您的问题。似乎您寻求的是累积 (运行) 总和，但 window 可能只是一个 window （正如您的问题字面意思）或移动 window （我猜在）。函数 sum() 给出累积或运行总和：参见 help sum()。有可能，

bysort cusip8 (date): gen wanted = sum(AR)

是您解决方案的开始。否则，ssc describe rangestat 会向您展示一个适合移动 window 计算的命令。

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通过预设的 N 个观察值对变量求和

Summing up variable by preset N observations

sum

stata

cumulative-sum