result-feeding rolling window 或 rollapply with cumsum

Question

假设我有以下动物园对象：

x.orig <- read.zoo(data.frame(date=seq(as.Date('2020-01-01'), as.Date('2020-01-10'), 1), v=c(1,2,3,100,4,5,1000,8,8,10)))
2020-01-01 2020-01-02 2020-01-03 2020-01-04 2020-01-05 2020-01-06 2020-01-07 2020-01-08 2020-01-09 2020-01-10 
         1          2          3        100          4          5       1000          8          8         10

我想按如下方式计算 width=seq_along(x.orig) 的滚动总和：

2020-01-01 1
2020-01-02 1 + 2                                   #2020-01-01 + 2020-01-02
2020-01-03 1 + (1 + 2) + 3                         #2020-01-01 + 2020-01-02 + 2020-01-03
2010-01-04 1 + (1 + 2) + (1 + (1 + 2) + 3) + 100   #2020-01-01 + 2020-01-02 + 2020-01-03 + 2020-01-04
...

我想这样做的方法是以某种方式输入结果 x 以便在每个 rollapply 循环之后更新 x 以便下一个 rollapply 迭代在其 window 中获取修改后的值但我就是不知道怎么写...

Answer 1

这是我的尝试。理想情况下，我想在每次迭代后修改 x.orig，但无法让它工作，所以创建了另一个名为 latest 的变量。我怀疑这是最好的方法：

library(zoo)

latest <- x.orig
rollapplyr(x.orig, width = seq_along(x.orig), function(x) {
   #browser()
   x <- latest[index(x)]
   v <- sum(x)
   if (!is.na(v))
     latest[last(index(x))] <<- v
   latest[last(index(x))]
})

2020-01-01 2020-01-02 2020-01-03 2020-01-04 2020-01-05 2020-01-06 2020-01-07 2020-01-08 2020-01-09 2020-01-10 
         1          3          7        111        126        253       1501       2010       4020       8042

Answer 2

我不认为这很常见，所以可能不会有此功能，但是您可以使用 Rcpp 破解您自己的快速功能，这是一个示例：

library(data.table)
library(Rcpp)

DT <- data.table(date=seq(as.Date('2020-01-01'), as.Date('2020-01-10'), 1),
                 v=c(1,2,3,100,4,5,1000,8,8,10))
DT[, week := 1:.N %/% 7] # create a week column (you can adapt this to your needs)

# Add your logic to a cpp function
cppFunction("
    IntegerVector roll_cumsum(IntegerVector x) {
        int n = x.size();
        int cumsum = 0;
        IntegerVector y = clone(x);
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            y[i] += cumsum;
            cumsum += y[i];
        }
        return y;
    }
")

DT[, result := roll_cumsum(v), by = week][]

Answer 3

一个简单的循环就可以做到：

v <- x.orig
for(i in seq_along(v)) v[i] <- sum(head(v, i))

这导致这个动物园对象：

> v
2020-01-01 2020-01-02 2020-01-03 2020-01-04 2020-01-05 2020-01-06 2020-01-07 
         1          3          7        111        126        253       1501 
2020-01-08 2020-01-09 2020-01-10 
      2010       4020       8042

rollapply

如果你想将其包装在宽度为 3 的 rollapplyr 内，请说：

accum <- function(x) { for(i in seq_along(x)) x[i] <- sum(head(x, i)); tail(x, 1) }
rollapplyr(x.orig, 3, accum)

result-feeding rolling window 或 rollapply with cumsum

Result-feeding rolling window or rollapply with cumsum

r

dataframe

zoo

rollapply

rollapply