R Sandwich 包是否没有生成预期的集群稳健标准错误？

Question

加载数据

utils::data("InstInnovation", package = "sandwich")

df <- InstInnovation

创建组变量组合 'company' 和 'year'

df[['cluster_var']] <- factor(paste0(df$company,"-",df$year))

线性回归模型

model <- lm(sales ~ competition + log(capital/employment) + year, data = df)

为什么这样：

lmtest::coeftest(model, vcov = vcovCL(model, type="HC3", cluster=~company+year))

产生与此不同的标准错误？

lmtest::coeftest(model, vcov = vcovCL(model, type="HC3", cluster=~cluster_var))

cluster=~company+year 和 cluster=~cluster_var 不应该等价吗？

此外，我找不到一个地方（例如Github）报告关于R sandwich包的问题，​​我找到了这个但只是一个只读镜像：https://github.com/cran/sandwich

非常感谢您。

Answer 1

cluster=~company+year 确实有些不同：'multiway clustering'。我在这里找到了解释：

http://fmwww.bc.edu/repec/bost10/BOS10.baum.pdf

https://francish.netlify.app/post/note-on-robust-standard-errors/