在 R 中的 auto.arima() 函数中，如何找到该 arima 的 p、d、q 值

Question

我使用带有 auto.arima 函数的 R 代码对时间序列数据集进行预测。从这里，我想知道如何找到 arima 的 p、d、q 值。有没有快速判断的方法，谢谢

Answer 1

编写 forecast::auto.arima() 函数是为了根据某些优化标准（例如 AIC）选择最优的 p、d 和 q。如果您想查看选择了哪个模型，请使用 summary() 函数。

例如：

fit <- auto.arima(lynx)
summary(fit)

Series: lynx 
  ARIMA(2,0,2) with non-zero mean 
  Coefficients:
         ar1      ar2      ma1      ma2       mean
      1.3421  -0.6738  -0.2027  -0.2564  1544.4039
s.e.  0.0984   0.0801   0.1261   0.1097   131.9242
sigma^2 estimated as 761965:  log likelihood=-932.08
AIC=1876.17   AICc=1876.95   BIC=1892.58
Training set error measures:
                    ME     RMSE      MAE       MPE     MAPE      MASE        ACF1
Training set -1.608903 853.5488 610.1112 -63.90926 140.7693 0.7343143 -0.01267127

您可以在输出的第二行中看到特定的规范。在此示例中，auto.arima 选择 ARIMA(2,0,2)。

请注意，出于演示目的，我在这里天真地这样做了。我没有检查这是否是 lynx 数据集中依赖结构的准确表示。

Answer 2

除了 summary()，您还可以使用 arimaorder(fit) 获取向量 c(p,d,q) 或 as.character(fit) 获取 "ARIMA(p,d,q)".

在 R 中的 auto.arima() 函数中，如何找到该 arima 的 p、d、q 值

In the auto.arima() function in R, how do I find the p,d,q values for that arima

r

time-series

arima