连续时间隐马尔可夫模型的 R 包
R-Package for continuous time Hidden Markov Models
我目前正在尝试建立一个利率模型，我正在尝试合并一个应该代表经济状态的马尔可夫链，即 "good" 和 "bad" 的 2 个状态.棘手的部分是我假设观察到的利率（在我的例子中是美国国库券的每月复合 YTM）遵循表格的 CIR 过程，并且马尔可夫链是未观察到的。
通常这是通过在 EM 算法中使用不同的过滤和平滑技术来完成的。不幸的是，这些往往非常复杂，我真的很难在 R 中手动实现它们。所以我的问题是，哪个 R 包最能解决这个问题。我检查了 depmixS4 和 hiddenmarkov，但它们在我的情况下不起作用。我将不胜感激任何提示。非常感谢！
不确定 CIR 过程，但 msm 包允许您估计连续时间隐马尔可夫模型：https://cran.r-project.org/web/packages/msm/index.html
我目前正在尝试建立一个利率模型，我正在尝试合并一个应该代表经济状态的马尔可夫链，即 "good" 和 "bad" 的 2 个状态.棘手的部分是我假设观察到的利率（在我的例子中是美国国库券的每月复合 YTM）遵循表格的 CIR 过程，并且马尔可夫链是未观察到的。
通常这是通过在 EM 算法中使用不同的过滤和平滑技术来完成的。不幸的是，这些往往非常复杂，我真的很难在 R 中手动实现它们。所以我的问题是，哪个 R 包最能解决这个问题。我检查了 depmixS4 和 hiddenmarkov，但它们在我的情况下不起作用。我将不胜感激任何提示。非常感谢！
不确定 CIR 过程，但 msm 包允许您估计连续时间隐马尔可夫模型：https://cran.r-project.org/web/packages/msm/index.html