OANDA 弃用 REST API

Question

作为学习算法交易基础知识和OANDA, I found a tutorial如何制作非常基本的交易算法以“练习”算法交易的一种方式。唯一的问题是教程使用 OANDA 的 v1 REST API，而现在使用 v20 REST API.

Python 模块 oandapyV20 似乎已经取代了 oandapy，似乎有些方法在最新的模块中已被弃用。例如，在本教程的第 7 行，它使用了一种名为 get_history 的方法，据我所知，该方法现在似乎已完全弃用。

我的问题是，我可以做些什么来替换 get_history 方法，教程中是否有任何其他代码部分是熟悉 OANDA v20 REST 的人 API 可能会看到 problematic/need 也将被完全重做？

Answer 1

我相信您正在通过 candles

寻找 History instrument

Answer 2

编辑：我找到了一些可能有用的示例代码here：

import oandapyV20
>>> import oandapyV20.endpoints.instruments as instruments
>>> client = oandapyV20.API(access_token=...)
>>> params = ...
>>> r = instruments.InstrumentsCandles(instrument="DE30_EUR",
>>>                                    params=params)
>>> client.request(r)
>>> print r.response

因此我将教程编辑如下：

import oandapyV20
import oandapyV20.endpoints.instruments as instruments
oanda = oandapyV20.API(access_token=...)
params = {'start': '2016-12-08', 
          'end': '2016-12-10', 
          'granularity': 'M1'}
data = instruments.InstrumentsCandles(instrument='EUR_USD', params=params)
oanda.request(data)
print(data.response)

由于我没有要测试的令牌，我不确定新 api 需要哪些参数，但希望这对您有所帮助！

编辑#2：所以我了解了这一点，但是本文档使用了我不熟悉的 iPython 和 %matplotlib inline 。我无法完全完成所有工作，但这就是我所在的位置。

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np                                                              

import oandapyV20
import oandapyV20.endpoints.pricing as pricing
import seaborn as sns; sns.set()                                                

TOKEN = #<oauth_token>
IDENT = #<accountID>
oanda = oandapyV20.API(access_token=TOKEN)
params = {
    'instruments': 'EUR_USD,EUR_JPY',
    'since': '2016-12-10',
    'granularity': 'M1'
}
data = pricing.PricingInfo(accountID=IDENT, params=params)
oanda.request(data)
df = pd.DataFrame(data.response['prices']).set_index('time')

df['closeoutAsk'].astype(float)

df['returns'] = np.log(float(df['closeoutAsk'][1]) / float(df['closeoutAsk'].shift(1)[1]))         

cols = []                                                                       
for momentum in [15, 30, 60, 120]:                                              
    col = f'position_{momentum}'                                                
    df[col] = np.sign(df['returns'].rolling(momentum).mean())                   
    cols.append(col)                                                            

strats = ['returns']                                                            
for col in cols:
    strat = f'strategy_{col.split("_")[1]}'                                    
    df[strat] = df[col].shift(1) * df['returns']                               
    strats.append(strat)                                                       

ts = df[strats]
ts = ts.cumsum()
plt.figure(); ts.plot(); plt.legend(loc='best')

随时运行拍下它。

OANDA 弃用 REST API

OANDA Deprecated REST API

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