Python 中的广义矩估计方法

Question

我正在尝试在 Python 中执行工具变量 (IV) 回归。我在网上看到 statsmodels.gmm 包有我需要的功能 (http://statsmodels.sourceforge.net/devel/gmm.html#)，但是当我运行 import statsmodels.gmm as gmm in Python 我得到这个错误 No module named gmm.我正在使用 ipython 和 python 2.7.9。任何建议将不胜感激。

Answer 1

GMM 和相关的 IV 估计器仍在沙盒中，尚未包含在统计模型中 API。

需要直接从模块导入

from statsmodels.sandbox.regression import gmm

然后，这些类可以访问，例如 gmm.GMM

目前可用的主要型号有：

GMM、IV2SLS、IVGMM、LinearIVGMM、NonlinearIVGMM

邮件列表最近讨论了当前状态，并链接到 "secret" Gists https://groups.google.com/d/msg/pystatsmodels/o6NY7qGrPw0/vzf897jy3vMJ

（我刚刚发现 t_test 不适用于 GMM 模型。）

Python 中的广义矩估计方法

Generalized Method of Moments Estimation in Python

statsmodels