Python 中的广义矩估计方法
Generalized Method of Moments Estimation in Python
我正在尝试在 Python 中执行工具变量 (IV) 回归。我在网上看到 statsmodels.gmm 包有我需要的功能 (http://statsmodels.sourceforge.net/devel/gmm.html#),但是当我 运行 import statsmodels.gmm as gmm
in Python 我得到这个错误 No module named gmm
.我正在使用 ipython 和 python 2.7.9。任何建议将不胜感激。
GMM 和相关的 IV 估计器仍在沙盒中,尚未包含在统计模型中 API。
需要直接从模块导入
from statsmodels.sandbox.regression import gmm
然后,这些 类 可以访问,例如 gmm.GMM
目前可用的主要型号有:
GMM
、IV2SLS
、IVGMM
、LinearIVGMM
、NonlinearIVGMM
邮件列表最近讨论了当前状态,并链接到 "secret" Gists
https://groups.google.com/d/msg/pystatsmodels/o6NY7qGrPw0/vzf897jy3vMJ
(我刚刚发现 t_test
不适用于 GMM
模型。)
我正在尝试在 Python 中执行工具变量 (IV) 回归。我在网上看到 statsmodels.gmm 包有我需要的功能 (http://statsmodels.sourceforge.net/devel/gmm.html#),但是当我 运行 import statsmodels.gmm as gmm
in Python 我得到这个错误 No module named gmm
.我正在使用 ipython 和 python 2.7.9。任何建议将不胜感激。
GMM 和相关的 IV 估计器仍在沙盒中,尚未包含在统计模型中 API。
需要直接从模块导入
from statsmodels.sandbox.regression import gmm
然后,这些 类 可以访问,例如 gmm.GMM
目前可用的主要型号有:
GMM
、IV2SLS
、IVGMM
、LinearIVGMM
、NonlinearIVGMM
邮件列表最近讨论了当前状态,并链接到 "secret" Gists https://groups.google.com/d/msg/pystatsmodels/o6NY7qGrPw0/vzf897jy3vMJ
(我刚刚发现 t_test
不适用于 GMM
模型。)