使用 $ 与 [] 表示法创建 xts 对象的滞后变量

Question

我正在尝试使用 lag 函数在 xts 对象中创建滞后向量。它在使用 $ 符号（例如 x.ts$r1_lag）在 xts 对象中定义新向量时有效，但在使用方括号定义新变量时有效，即 xts[,"r1_lag"]。请参阅下面的代码：

library(xts)
x <- data.frame(date=seq(as.Date('2015-01-01'), by='days', length=100),
                runif(1e2), runif(1e2), runif(1e2))
colnames(x) <- c("date", "r1", "r2", "r3")

#the following command works
x.ts <- xts(x, order.by=x$date)
x.ts$r1_lag <- lag(x.ts$r1)
# but the following does not (says subscript is out of bounds)
x.ts <- xts(x, order.by=x$date)
x.ts[,"r1_lag"] <- lag(x.ts[,"r1"])

我需要使用 [] 表示法而不是 $ 表示法来引用向量，因为如果我想运行多个 xts 对象（向量在多个 xts 对象的列表中），我无法使用 $ 表示法在对象内定义新向量，即我无法使用以下程式化循环中的表示法定义新向量：

for (i in letters) {
  for (j in variables) {
    macro.set.ts$i$paste(j,"_L1",sep="") <- lag(macro.set.ts[[i]][,j])
    macro.set.ts$i$paste(j,"_L2",sep="") <- lag(macro.set.ts[[i]][,j], 2)
    macro.set.ts$i$paste(j,"_L4",sep="") <- lag(macro.set.ts[[i]][,j], 4)
  }
}

谢谢！

Answer 1

您不需要使用[<-.xts。您可以使用 merge 代替：

for (i in letters) {
  for (j in variables) {
    # create all lags
    mst_ij <- macro.set.ts[[i]][,j]
    jL <- merge(lag(mst_ij), lag(mst_ij, 2), lag(mst_ij, 4))
    colnames(jL) <- paste(j, c("L1","L2","L4"), sep="_")
    # merge back with original data
    macro.set.ts[[i]] <- merge(macro.set.ts[[i]], jL)
  }
}

Answer 2

我得到了相同的输出：

x.ts <- cbind(x.ts,lag(x.ts[,"r1"]))

和

x.ts <- transform(x.ts, r1_lag = lag(x.ts[,'r1']))

但是，请注意输出。它可能看起来一样，但结构有所改变。

Answer 3

这应该有效：

x.ts <- merge(x.ts,lag(x.ts[,"r1"]))

然后您可能想要重命名添加的最后一列：

dimnames(x.ts)[[2]][5] <- "r1_lag"

这是结果：

> head(x.ts)
           date         r1           r2           r3             r1_lag      
2015-01-01 "2015-01-01" "0.23171030" "0.44174424" "0.3396816640" NA          
2015-01-02 "2015-01-02" "0.97292220" "0.74909452" "0.2793033421" "0.23171030"
2015-01-03 "2015-01-03" "0.52320743" "0.49288463" "0.0193637393" "0.97292220"
2015-01-04 "2015-01-04" "0.36574297" "0.69571803" "0.6411834760" "0.52320743"
2015-01-05 "2015-01-05" "0.37563137" "0.13841216" "0.3087215754" "0.36574297"
2015-01-06 "2015-01-06" "0.48089356" "0.32702759" "0.3967609401" "0.37563137"

> class(x.ts)
[1] "xts" "zoo"

希望对您有所帮助。

Answer 4

该错误与 lag 功能无关。您收到错误是因为您尝试将一个 xts 对象分配给另一个 xts 对象。此示例重现错误：

x.date= seq(as.Date('2015-01-01'), 
                        by = 'days' , length = 5)
x1 <- xts(data.frame(c1=runif(5)), order.by=x.date)
x2 <- xts(data.frame(c2=runif(5)), order.by=x.date)
x1[,'r2'] <- x2

## Error in `[<-.default`(`*tmp*`, , "r2", 
##   subscript out of bounds

我发现这在 xts 逻辑中是连贯的，因为 xts 是索引对象。因此，最好在这里合并对象或加入并保存时间序列的索引性质。

merge(x1,x2)

这将 cbind 2 时间序列并修复任何索引问题。事实上，cbind 只是一个 merge:

identical(cbind(x1,x2),merge(x1,x2)

也就是说，我认为这是一种错误，它适用于 $<- 运算符而不适用于 [<- 运算符。

使用 $ 与 [] 表示法创建 xts 对象的滞后变量

create lag variable of xts object using $ vs. [] notation

r

nested-lists

xts