将 arima 模型转换为 r 公式
Convert arima model to r formula
我使用了 R forecast package 中的 auto.arima 函数来获得 'best' arima 模型：
auto_arima <- forecast::auto.arima(y)
我得到的最好的模型是'ARIMA(1,1,0) with drift'。
问题是如何使用 R 公式定义此模型？我需要它，因为我必须在其他一些函数中使用该公式。这样对吗：
y ~ diff(y) + # drift?
这取决于其他函数是什么以及如何解释公式。通常右侧被解释为一系列协变量。所以你可能想要
diff(y) ~ lag(y) + 1
请注意，寓言包使用公式界面来拟合 ARIMA 模型。在该包中，您将使用
指定此模型
y ~ 1 + pdq(1,1,0)
我使用了 R forecast package 中的 auto.arima 函数来获得 'best' arima 模型：
auto_arima <- forecast::auto.arima(y)
我得到的最好的模型是'ARIMA(1,1,0) with drift'。 问题是如何使用 R 公式定义此模型？我需要它，因为我必须在其他一些函数中使用该公式。这样对吗：
y ~ diff(y) + # drift?
这取决于其他函数是什么以及如何解释公式。通常右侧被解释为一系列协变量。所以你可能想要
diff(y) ~ lag(y) + 1
请注意，寓言包使用公式界面来拟合 ARIMA 模型。在该包中，您将使用
指定此模型y ~ 1 + pdq(1,1,0)