QuantLib 中的隐含波动率是否独立于定价引擎？

Question

这可能是一个愚蠢的问题，因为我刚刚开始研究 QuantLib。 （我使用的是 python API。）隐含波动率计算似乎不需要定价引擎。如果是这样，使用哪个定价引擎？我对美式期权的隐含波动率感兴趣。

Answer 1

这里的问题是该选项无法将相同的引擎集重新用于仪器。这是因为它需要创建一个新引擎，其中波动率是平坦的并且在方法的控制下（因为它需要由求解器更改）。这不能以通用方式完成，尤其是考虑到用户可能会实现全新的引擎。

该方法所能做的就是return基于所选引擎的估计。默认选择的是 FdBlackScholesVanillaEngine 和默认参数。如果您想使用不同的引擎，或具有不同参数的相同引擎，则必须复制方法中的代码。