用 R 语言为 arima 生成示例路径

Question

假设一个给定的时间序列，我们用“系列”来表示它。还假设 h 为给定的非负整数，以下代码应为您提供一个名为 forecast 的对象：

ARIMA_MODEL = arima(series, order=c(1,1,1)) 
forecast = predict(ARIMA_MODEL, h)

这样：

forecast$pred：接下来 h 步的预测平均值。
forecast$se：每个时间步的预测标准误差。

现在，不仅要获得平均结果，而且我还想生成一个样本路径（随机预测），使用 ARIMA_MODEL 的信息（做某种模拟）。

怎么做？请注意，该问题与使用具有相同 (p,d,q) 参数的 arima.sim 函数不同，因为我想使用 [=26= 中可用的计算均值、方差等信息] 对象。

Answer 1

这可以使用 forecast 包来完成。

library(forecast)
library(ggplot2)

model <- Arima(WWWusage, order=c(1,1,1))
forecast <- forecast(model, h=20)
sample_path <- simulate(model, nsim=20)
autoplot(forecast) +
  autolayer(sample_path)

^{由 reprex package (v0.3.0)}

于 2020-07-28 创建

用 R 语言为 arima 生成示例路径

Sample path generation for arima with R language

simulation

r

time-series

sampling

arima