评估了 Strategy Tester 在收盘时进行交易的计算
Strategy Tester placing trade on close of day calculation was assesed
我想知道是否有人能够在满足特定条件的当天收盘时“进行交易”。明确地说，我正在寻找以下内容（使用一个简单的示例）：
- 5 天移动平均线在 X 日穿过 10 天移动平均线。
- “多头开仓”交易使用 X 日的收盘价进行。
我知道，由于计算是使用收盘价进行的，因此从技术上讲，计算机不可能知道在收盘价之前进行交易。在现实生活中，我们可以在收盘前将这些数字可视化，所以我想知道是否有人能够模拟这种效果。
目前 tradingview 使用策略测试器进行交易的方式是：
- 5 天移动平均线在 X 日穿过 10 天移动平均线。
- 使用 X+1 日的开盘价进行“多头开仓”交易。
在strategy中，将process_orders_on_close设置为true，这给出：
strategy("My Script",process_orders_on_close=true)
我想知道是否有人能够在满足特定条件的当天收盘时“进行交易”。明确地说，我正在寻找以下内容（使用一个简单的示例）：
- 5 天移动平均线在 X 日穿过 10 天移动平均线。
- “多头开仓”交易使用 X 日的收盘价进行。
我知道，由于计算是使用收盘价进行的，因此从技术上讲，计算机不可能知道在收盘价之前进行交易。在现实生活中，我们可以在收盘前将这些数字可视化，所以我想知道是否有人能够模拟这种效果。
目前 tradingview 使用策略测试器进行交易的方式是：
- 5 天移动平均线在 X 日穿过 10 天移动平均线。
- 使用 X+1 日的开盘价进行“多头开仓”交易。
在strategy中，将process_orders_on_close设置为true，这给出：
strategy("My Script",process_orders_on_close=true)