R 中的拟合值预测缺少日期/时间组件

Question

我一直在使用时间序列数据（XTS 格式）在 R 中建立各种模型，并且我将运行保持在同一个问题中，其中拟合值/预测没有日期/时间分量因此我无法将它们绘制在与原始数据相同的图表上。

使用下面的代码，根据我在网上看到的所有内容，我应该在同一张图上得到两个折线图。但是，我只是从绘图命令中获取原始图形，而第二行从未出现。

library("stats")
library("forecast")
model_a1 <- auto.arima(GED$Mfg.Shipments.Total..USA.)
plot(GED$Mfg.Shipments.Total..USA.)
lines(fitted(model_a1), col = 2)

如果我只绘制残差：

plot(fitted(model_a1))

我得到了一个图表，但没有日期/时间，它只是说 "Index"，x 轴上的范围是 0 - 1,2000。

关于造成这种情况的原因有什么想法吗？我找不到任何关于为什么 XTS 时间序列会导致没有日期/时间分量的残差的信息。另外，我尝试 post 图片，但显然有一个愚蠢的规则，如果你不 post 至少 10 次，你就不能 post 图片来进一步解释你的问题.. ...

str(GED) 
An ‘xts’ object on 2018-01-01/2115-12-01 containing: 
Data: num [1:1176, 1:472] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... 
  - attr(*, "dimnames")=List of 2 
        ..$ : NULL
        ..$ : chr [1:472] "SRPM..USA." "WTI" "CU..Argentina." "CU..Australia."  
... Indexed by objects of class: [Date] TZ: UTC 
   xts Attributes: NULL

Answer 1

不要在绘图中使用日期，使用数字序列作为 x 轴。您可以使用日期作为标签。尝试这样的事情：

y=GED$Mfg.Shipments.Total..USA.
n=length(y)
model_a1 <- auto.arima(y)
plot(x=1:n,y,xaxt="n",xlab="")
axis(1,at=seq(1,n,length.out=20),labels=index(y)[seq(1,n,length.out=20)],
     las=2,cex.axis=.5)
lines(fitted(model_a1), col = 2)

根据您的数据，结果将类似于：

R 中的拟合值预测缺少日期/时间组件

Fitted values in R forecast missing date / time component

r

time-series

forecasting