如何用 R 中自相关参数的预定值拟合 ar(1) 模型？

Question

我有以下数据：

ar <- arima.sim(list(order=c(1,0,0), ar=0.9), n=M1) + 10

如何将 AR(1) 模型拟合到上面 ar 参数 = 0.5 的模拟数据？

编辑：
我用过：

fit <- arima(ar, fixed = 0.5, include.mean = T)        
fit

通话：

arima(x = ar, include.mean = T, fixed = 0.5))         
Coefficients:     
intercept  
   0.5

这是不正确的。我希望我的拟合模型具有平均值（应该大约为 10）和 ar_parameter=0.5.

请帮忙

Answer 1

stats::arima和forecast::Arima都接受一个参数fixed，它会将某些参数固定为给定值，并适应其余参数。您需要为不想修复的任何参数传递值 NA。

因此，您可以这样做：

mod <- stats::arima(ar, c(1,0,0), include.mean = TRUE, fixed = c(0.5, NA))

这将拟合 AR(1)，其中 AR 系数固定为 0.5，常数可自由拟合。请参阅有关 fixed.

中参数排序约定的文档

how to fit ar(1) model with predetermined value of autocorrelation parameter in R?