将相关矩阵转换为 R 中的协方差矩阵？
Convert a correlation matrix to a covariance matrix in R?
假设我有一个相关矩阵
A <- matrix(c(1,0.3,-0.5,0.3,1,0.5,-0.5,0.5,1),nrow=3,ncol=3)
> A
[,1] [,2] [,3]
[1,] 1.0 0.3 -0.5
[2,] 0.3 1.0 0.5
[3,] -0.5 0.5 1.0
是否可以在 rstudio 中将其转换为方差协方差矩阵？
如果 A 是 n x n 相关矩阵，则协方差矩阵是
diag(s) %*% A %*% diag(s)
其中 s 是 n-vector 的标准差。
假设我有一个相关矩阵
A <- matrix(c(1,0.3,-0.5,0.3,1,0.5,-0.5,0.5,1),nrow=3,ncol=3)
> A
[,1] [,2] [,3]
[1,] 1.0 0.3 -0.5
[2,] 0.3 1.0 0.5
[3,] -0.5 0.5 1.0
是否可以在 rstudio 中将其转换为方差协方差矩阵？
如果 A 是 n x n 相关矩阵，则协方差矩阵是
diag(s) %*% A %*% diag(s)
其中 s 是 n-vector 的标准差。