滚动 window 以计算 R 中的风险值
Rolling window to calculate Value at Risk in R
我确定这很明显，但我是 R 的初学者，我花了下午的大部分时间试图解决这个问题...
我正在尝试创建滚动 window 来计算随时间变化的风险价值 (VaR)。
我已经计算了我每天 7298 的整个时间序列的无条件 VaR returns。
现在，我想做的是滚动 window 计算 25 天 window 的 VaR，这将滚动我整个时间序列的每一个观察值。
我试过了
apply.rolling(nas, trim = TRUE, gap = 25, by = 1, FUN = function(x) VaR(R = nas, p = 0.99, method="historical"))
和
rollapply(nas, width = 25, FUN = function(x) VaR(R = nas, p = 0.99, method="historical"))
其中 nas 是我的时间序列。
我的代码仍然从一个小时前运行...我不知道我做错了什么...
非常感谢您提供的任何帮助。
H.
应该是：
rollapply(nas, width = 25, FUN = function(x) VaR(R = x, p = 0.99, method="historical"))
基本上，您应用的函数接受值 x（过滤 nas 到 25 个时间单位），并根据 x 生成输出。在您最初的尝试中，该函数是 function(x) VaR(R = nas, p = 0.99, method="historical")，因此它接受值 x，但仍然计算整个 nas 的 VaR，并且它执行了 >7000 次，因此需要永远.
我确定这很明显，但我是 R 的初学者，我花了下午的大部分时间试图解决这个问题...
我正在尝试创建滚动 window 来计算随时间变化的风险价值 (VaR)。
我已经计算了我每天 7298 的整个时间序列的无条件 VaR returns。
现在，我想做的是滚动 window 计算 25 天 window 的 VaR，这将滚动我整个时间序列的每一个观察值。
我试过了
apply.rolling(nas, trim = TRUE, gap = 25, by = 1, FUN = function(x) VaR(R = nas, p = 0.99, method="historical"))
和
rollapply(nas, width = 25, FUN = function(x) VaR(R = nas, p = 0.99, method="historical"))
其中 nas 是我的时间序列。
我的代码仍然从一个小时前运行...我不知道我做错了什么...
非常感谢您提供的任何帮助。
H.
应该是：
rollapply(nas, width = 25, FUN = function(x) VaR(R = x, p = 0.99, method="historical"))
基本上，您应用的函数接受值 x（过滤 nas 到 25 个时间单位），并根据 x 生成输出。在您最初的尝试中，该函数是 function(x) VaR(R = nas, p = 0.99, method="historical")，因此它接受值 x，但仍然计算整个 nas 的 VaR，并且它执行了 >7000 次，因此需要永远.