R 包 plm 中 Arellano-Bond 测试的 Windmeijer 校正
Windmeijer correction for Arellano-Bond Test in R package plm
假设我有一个简单的 AR(1) 面板数据模型，我使用 R 中的 pgmm 命令进行估算 - 可用数据：
library(plm)
library(Ecdat)
data(Airline)
reg.gmm = pgmm(output ~ lag(output, 1)| lag(output, 2:99), data= Airline, Robust=TRUE)
在 Robust=TRUE 中，我使用 Windmeijer(2005) 校正方差-协方差矩阵。现在我想使用 Arrelano-Bond 测试二阶自相关：
mtest(reg.gmm, order = 2, vcov = reg.gmm$vcov)
我是否如我所愿地使用了 Windmeijer 校正方差-协方差矩阵？如果没有，我该如何实施？该文档对该主题守口如瓶。提前感谢您的帮助！
不幸的是，带有 Airline 数据的示例会引发错误，这似乎与您的 GMM 公式中的工具过多有关。如果您使用不存在此问题的不同数据，则可以通过使用 mtest 中的 vcovHC 选项来使用稳健的标准误差。在您的示例中，最后一次调用可能是：
mtest(reg.gmm, order = 2, vcov = vcovHC)
假设我有一个简单的 AR(1) 面板数据模型，我使用 R 中的 pgmm 命令进行估算 - 可用数据：
library(plm)
library(Ecdat)
data(Airline)
reg.gmm = pgmm(output ~ lag(output, 1)| lag(output, 2:99), data= Airline, Robust=TRUE)
在 Robust=TRUE 中，我使用 Windmeijer(2005) 校正方差-协方差矩阵。现在我想使用 Arrelano-Bond 测试二阶自相关：
mtest(reg.gmm, order = 2, vcov = reg.gmm$vcov)
我是否如我所愿地使用了 Windmeijer 校正方差-协方差矩阵？如果没有，我该如何实施？该文档对该主题守口如瓶。提前感谢您的帮助！
不幸的是，带有 Airline 数据的示例会引发错误，这似乎与您的 GMM 公式中的工具过多有关。如果您使用不存在此问题的不同数据，则可以通过使用 mtest 中的 vcovHC 选项来使用稳健的标准误差。在您的示例中，最后一次调用可能是：
mtest(reg.gmm, order = 2, vcov = vcovHC)