使用 python 中的 statsmodels 从 AR(MA) 模型中删除系数

Question

在我的脚本中执行以下代码行后

model = ARMA(dfData["GDP_QGR"], order=(3,0))
    model_fit = model.fit()
    print(model_fit.summary())

我得到了这些结果：

因为我使用的是 10% 的显着性水平，所以第二个系数不显着。我的问题是我不知道如何删除它，同时仍然保留其他系数。我不能使用 ARMA(2,0) 模型，因为它会删除最后一个系数，而不是红色的系数。有谁知道我该如何解决这个问题？

Answer 1

您可以使用 tsa.arima.ARIMA 模型执行此操作：

model = sm.tsa.arima.ARIMA(dfData["GDP_QGR"], order=([1, 3], 0, 0))
model_fit = model.fit()
print(model_fit.summary())

Removing coefficient from an AR(MA) model with statsmodels in python