具有 2 个向量参数的滚动函数

Question

我想对需要 2 个向量参数的函数应用滚动。这是使用 data.table:

的示例（不起作用）

library(data.table)
df <- as.data.table(cbind.data.frame(x=1:100, y=101:200))
my_sum <- function(x, y) {
  x <- log(x)
  y <- x * y
  return(x + y)
}
roll_df <- frollapply(df, 10, function(x, y) {
  my_sum(x, y)})

无法识别 y 列。 Ofc，解决方案可以使用 xts 或其他一些包。

编辑：这是我要应用的真实功能：

library(dpseg)
dpseg_roll <- function(time, price) {
  p <- estimateP(x=time, y=price, plot=FALSE)
  segs <- dpseg(time, price, jumps=jumps, P=p, type=type, store.matrix=TRUE)
  slope_last <- segs$segments$slope[length(segs$segments$slope)]
  return(slope_last)
}

Answer 1

我不知道你要用 frollapply 做什么（mean 或 sum 或其他？）。

假设您要使用滚动总和，这里可能是一个例子。我重写了您的函数 my_sum，使其直接应用于 df。

my_sum <- function(...) {
  v <- c(...)
  x <- log(v[[1]])
  y <- Reduce(`*`,v)
  return(x + y)
}

roll_df <- frollapply(
  my_sum(df), 
  10,
  FUN = sum)

Answer 2

使用 runner 您可以在滚动 window 中应用任何功能。运行 window 也可以在插入到 x 参数的 data.frame 行上创建。让我们关注更简单的函数 my_sum。 runner 中的参数 f 只能接受一个对象（在本例中为 data）。我鼓励在对子集应用一些花哨的模型之前，将 browser() 放入调试 row-by-row 的函数中（某些算法需要最少数量的观察）。

my_sum <- function(data) {
  # browser()
  x <- log(data$x)
  y <- x * data$y
  tail(x + y, 1) # return only one value
}

my_sum 应该 return 只有一个值，因为 runner 计算每一行 - 如果 my_sum returns 向量，你会得到一个列表. 因为 runner 是一个独立的函数，所以你需要将 data.table 对象传递给 x。最好的方法是使用 x = .SD（参见为什么）

df[, 
   new_col := runner(
      x = .SD,
      f = my_sum,
      k = 10
)]

Answer 3

如果使用 coredata=FALSE，zoo 中的

rollapply 将 zoo 对象传递给要应用的函数。 zoo 对象由时间和值部分组成，因此如果 x 值表示升序值（据我所知确实如此），我们可以使用以下内容。请注意，问题 returns 中的 my_sum 如果两个参数的长度为 10，则结果为 10 个元素，因此下面显示的 out 是一个 100 x 10 的动物园对象，前 9 行填充了 NA。

如果您不想让 NA 省略 fill=NA，或者如果您想在开头将函数应用于部分输入而不是 fill=NA，请使用 partial=TRUE。如果您只想要 10 个元素中的一个，例如最后一个，则使用 function(x) my_sum(time(x), coredata(x))[10] 代替显示的函数，或者只使用 out[, 10].

如果您需要那种形式的结果，

fortify.zoo(out) 可用于将动物园对象 out 转换为数据框，或者如果您想删除时间，请使用 as.data.frame(out)。 as.data.table(out) 也以类似的方式工作。

library(zoo)

z <- read.zoo(df)  # df$x becomes the time part and df$y the value part
out <- rollapplyr(z, 10, function(u) my_sum(time(u), coredata(u)), 
  coredata = FALSE, fill = NA)

dim(out)
## [1] 100  10

请注意，在 dpseg_roll 中 jumps 和 type 未定义。

具有 2 个向量参数的滚动函数

Rolling over function with 2 vector arguments

r

time-series

data.table

xts