我如何在 PostgreSQL 中创建范围交易柱？

Question

我正在尝试通过对价格移动的每个 X 范围内的数据进行分组来创建交易栏。数据来自 tick，每个 tick 都有时间戳和价格值。

数据集如下所示：

date                        price
"2020-02-03 02:00:00.207"   1.10890
"2020-02-03 02:00:00.258"   1.10887
"2020-02-03 02:00:00.461"   1.10887
"2020-02-03 02:00:00.613"   1.10886

我想在价格移动 X 距离时“创建”一根柱线。该距离以点为单位，例如，如果价格从 1.10000 移动到 1.10010，则移动 1 点。（交易柱或烛台定义为给定条件下资产价格的变化。例如，1 小时柱每小时采样一次，它们有开盘价、最低价、最高价和收盘价。因此，如果它是00:00:00 小时，条形图在 01:00:00 小时结束采样）。在这个例子中，selected 范围是 10 点，所以我想每 10 点采样（或创建）一个柱。

我有一个 python 脚本可以创建我需要的柱，但我想将其作为 SQL 触发器。我使用的python函数如下：

def generate_rangebars(data,range_pips=10,point_value=0.0001):
    _o,_h,_l,_c,_d=[],[],[],[],[]
    k = 0
    prices = data.to_numpy()
    while True:
        for j in range(k,len(prices)):
            if np.abs(prices[k]-prices[j])/point_value>=range_pips:
                _d.append(pd.to_datetime(times[j],format= "%d.%m.%Y %H:%M:%S.%f"))
                _o.append(prices[k])
                _h.append(np.max(prices[k:j+1]))
                _l.append(np.min(prices[k:j+1]))
                _c.append(prices[j])
                
                k=j
                break
        if j == len(prices)-1:
            break

所以，基本上我从索引 0 开始并遍历价格数组。如果 price[j] 和 0 处的价格之间的差值的绝对值大于所需范围，我将存储 price[j] 的日期。在这种情况下，柱的 open 价格将是 k 中的价格，收盘价将是 j 中的价格。为了获得 high 和 low 价格，我 select 从 k 到 j+1 的 max 和 min 价格。最后，如果不满足条件，那么一旦我们到达数据末尾，它就会中断循环。

我如何在 SQL 中复制它，以便在满足所需范围时创建柱状图，而不考虑过程中的多余报价？例如，如果我有 10500 个跳动点并且前 10000 个跳动点满足创建 10 个柱的条件，那么我只想创建这 10 个柱并忽略其他 500 个跳动，直到有足够的跳动来创建另一个 X 点数柱。

我怎样才能做到这一点？

提前致谢！

编辑：这是创建两个柱的示例。 Les 假设所需的范围是 1 点，我们有这个数据。

    date                        price
    "2020-02-03 02:00:00.207"   1.10880
    "2020-02-03 02:00:00.258"   1.10887
    "2020-02-03 02:00:00.461"   1.10887
    "2020-02-03 02:00:00.613"   1.10886
    "2020-02-03 02:00:00.753"   1.10888
    "2020-02-03 02:00:01.200"   1.10889
    "2020-02-03 02:00:01.268"   1.10890 -->1 Pip!
    "2020-02-03 02:00:01.439"   1.10886

因此，我们的开盘价是 1.10886，收盘价是 1.10890，最高价和最低价是 "2020-02-03 02:00:00.207" 和 "2020-02-03 02:00:01.268" 之间的最高价和最低价。所以我们的栏看起来像这样：

---------------------------------------------------------------------------
|            date           |   open   |    high    |    low   |   close   |
|2020-02-03 02:00:01.268000 | 1.10880  |   1.10890  |  1.10880 |  1.10890  |

现在，我们采用这个值 "2020-02-03 02:00:01.268" 并搜索来自 "2020-02-03 02:00:01.268" 的所有报价，并期待另一个 1 点的范围。

        date                        price
        "2020-02-03 02:00:01.268"   1.10890 -->Last 1 Pip!
        "2020-02-03 02:00:01.439"   1.10886
        "2020-02-03 02:00:01.607"   1.10883
        "2020-02-03 02:00:01.895"   1.10885
        "2020-02-03 02:00:02.125"   1.10890
        "2020-02-03 02:00:02.971"   1.10895
        "2020-02-03 02:00:03.045"   1.10898
        "2020-02-03 02:00:03.200"   1.10105 --> (More than )1 Pip!

所以，在这种情况下，柱的值是：

---------------------------------------------------------------------------
|            date           |   open   |    high    |    low   |   close   |
|2020-02-03 02:00:01.268000 | 1.10880  |   1.10890  |  1.10880 |  1.10890  |
|2020-02-03 02:00:03.200000 | 1.10890  |   1.10105  |  1.10883 |  1.10105  |->new bar

Answer 1

您是要通过 SQL 查询还是 PL/pgSQL 存储过程来创建它？看起来这可以通过使用带有 GROUP BY 子句的 SQL 查询/ WINDOW 函数来实现。这是未经测试的代码版本。希望这会给出实现此目标的想法？

SELECT first_value (price) OVER w AS open, 
MAX(price) OVER w AS high,
MIN(price) OVER w as low,
last_value(price) OVER w as close,
date_trunc('required interval here', date)
FROM table
WINDOW w AS (PARTITION BY date_trunc('required interval here', date) ORDER BY date)

我如何在 PostgreSQL 中创建范围交易柱？

How can I create range trading bars in PostgreSQL?

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