为什么 Python 中的 TA-Lib 在计算 ATR 时返回 nan？

Question

我试图用 TA-Lib 获取几个交易品种（BTCUSDT、ETHUSDT）的 ATR，但结果都是“nan”，我不明白为什么。

这是一个包含示例数据的最小示例：

import talib
import numpy

highs = numpy.array([10697.12, 10706.16, 10744.75, 10747.88, 10745.42])
lows = numpy.array([10683.51, 10694.72, 10705.16, 10728.22, 10727.29])
closes = numpy.array([10696.47, 10705.16, 10728.23, 10742.46, 10730.27])

print(talib.ATR(highs, lows, closes, timeperiod = 5))

并且输出：

[nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan]

Answer 1

你的例子应该会产生类似于

的结果

(<TALibResult.OK: 0>, array([nan, nan, nan, nan, nan]))

如果你尝试 timeperiod = 3 你会得到类似

的结果

(<TALibResult.OK: 0>, array([nan, nan, nan, 23.56333333, 21.75222222]))

因为ATR是时间周期=N的滚动函数。根据TA-Lib的readme python wrapper

Typically, these functions will have an initial "lookback" period (a required number of observations before an output is generated) set to NaN.

NaNs（回溯期）的技术计数取决于您传递给滚动均值指标的可选参数（或其中使用的默认值）。但它可能不等于它。例如，在滚动装置指示器的滚动装置的情况下。如果您不想只从结果数组的开头跳过 NaN，但知道要跳过的确切数据数，那么您可能会得到这个值。我想在 python 中，这可以通过 Ta-Lib 的摘要 API 和函数对象的回顾属性来实现。

为什么 Python 中的 TA-Lib 在计算 ATR 时返回 nan？

Why is TA-Lib in Python returning nan when computing the ATR?

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