R从plm对象中提取对数似然

Question

我想从 plm 对象中提取对数似然。

当使用基础 stats 包中的 logLik 函数与 lfe 包中的 felm 或 feols 时，它工作正常=18=] 包，但不包含任何 plm 对象，结果错误消息为：

Error in UseMethod("logLik") : 
  no applicable method for 'logLik' applied to an object of class "c('plm', 'panelmodel')"

我检查了一下 plm 不是 stats 包中定义的 class（参见 stats:::）。

我是否在概念上遗漏了什么（意识到这是 ML 估计）？比如，为什么 lfe 和 fixst 使它工作而 plm 不工作？有解决方法吗？

谢谢！

library(plm)
library(lfe)
library(fixest)
data("Produc", package = "plm")

# lfe
xx <- felm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp| state + year|0|0,data = Produc)
summary(xx)
logLik(xx)

# fixest
yy <- feols(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp| state + year,data = Produc)
summary(yy)
logLik(yy)

# PLM
zz <- plm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp,data = Produc, index = c("state","year"))
summary(zz)
logLik(zz)

Answer 1

我想我明白了：

object这里是一个plm对象，就像上面的zz。

logLik.plm <- function(object){
  out <- -plm::nobs(object) * log(2 * var(object$residuals) * pi)/2 - deviance(object)/(2 * var(object$residuals))
  
  attr(out,"df") <- nobs(object) - object$df.residual
  attr(out,"nobs") <- plm::nobs(summary(object))
  return(out)
}

这应该也适用于 AIC 命令。

我创建了一个 public 要点 here。

R从plm对象中提取对数似然

R Extract Log Likelihood from a plm object

r

panel-data

plm