使用 Fable 包指定 ARIMA 的顺序

Question

我是运行使用 fable 包的 ARIMA 模型。只是想知道在使用包中的 ARIMA 函数而不是使用最佳滞后时是否有一种方法可以指定模型的顺序（例如指定 2,1,1 的顺序）自动指定？

还试图找出添加向量作为虚拟变量的最佳方法，以控制第一次观察的结构中断

我使用了包中的内置数据集 (tourism)

library(fable)

fit <- tourism %>% slice(tail(row_number(), 10)) %>% 
  model(arima = ARIMA(Trips))

TIA！

Answer 1

如果您查看此 ARIMA() 函数的帮助页面，它说明了如何指定 p、d 和 q，并提供了一个很好的示例：

# Manual ARIMA specification
USAccDeaths %>%
  as_tsibble() %>%
  model(arima = ARIMA(log(value) ~ 0 + pdq(0, 1, 1) + PDQ(0, 1, 1))) %>%
  report()

您可以在 formula 参数的 right-hand 一侧为 p、d 和 q 指定数字（或可用于确定最合适的数字范围）在 ARIMA() 函数中。 pdq() 用于 non-seasonal 个组件，PDQ() 用于季节性组件。

它还说：

To force a nonseasonal fit, specify PDQ(0, 0, 0) in the RHS of the model formula.

我不太确定你想用虚拟变量完成什么。你能提供一个可重现的例子吗？

Specify order of ARIMA using Fable package