tsfresh 时间序列缺失值

Question

我对 tsfresh 输入格式感到困惑。我可以为不同的 ID 提供缺失值的数据框吗？例如，时间序列 1 {t0: 1, t2: 4, t5: 1} 和时间序列 2 {t1: 5, t2: 2}。我应该用 0 填充缺失值（t1、t3 等）吗？ 提前致谢

Answer 1

tsfresh 不“关心”您数据的时间条目。它的大多数特征计算器不需要有固定的时间间隔（例如，无论我们谈论的是哪个时间戳，时间序列的平均值仍然相同）。所以是的，从技术上讲，不同的 ID 可以有不同的时间。

也就是说，一些特征计算器确实依赖于时间戳和适当的时间间隔（例如傅里叶变换）。但是，存在许多不同的方法来填充这些需要大量领域知识的缺失值。这就是为什么 tsfresh 不会“自动”执行此操作的原因。但是，许多库（例如 pandas）为此提供了许多可能性，例如使用重采样方法。