Quantlib 中的匹配到期香草掉期
Matched-maturity vanilla swap in Quantlib
如果这个问题已经在别处得到解答，首先表示歉意。
我正在使用 QuantLib（通过 Excel）建立“标准”债券定价 sheet：价格、收益率、样条和匹配期限 ASW。
我可以为债券定价，并成功建立了预测 (Euribor) 和贴现 (EONIA) 曲线。我可以使用 qlMakeVanillaSwap() 来定义 tenor 的 spot-start 交换（例如“1y”，“2Y”等）并且它工作正常。然而，我正在努力定义一个“中断日期”掉期，即从 T+2 开始到给定日期结束的掉期（因此通常在第一次付款时有一个短存根），以匹配债券到期日。我能找到的所有例子都有整数年期。
如果有人能指出正确的方法（可以是 python、C++ 或 Excel），我将不胜感激。还是我必须走下为掉期创建明确的固定和浮动利率时间表的路线？
答案似乎是：是的，我确实必须使用 qlSchedule() 创建明确的固定和浮动利率计划，但事实证明它并不太繁重。注意。我正在定价香草 EUR ABB 与 6m Euribor 掉期。
至于定价，qlMakeVanillaSwap() 似乎在一次调用中做了一些有用的事情，但前提是您的掉期有整个期限（例如“1y”）。我在 QuantLibXL 下载包附带的示例 sheet 中找到了我想做的事情的答案。
qlMakeVanillaSwap() 正在做的另一件事（除了创建时间表之外）是设置定价引擎（用于对现金流进行贴现）。在较长的版本中，您必须 (a) 使用 qlInstrumentSetPricingEngine() 自行设置和 (b) 将该调用的结果传递给 qlVanillaSwapFairRate() 的 Trigger 参数，以建立计算顺序。
如果这个问题已经在别处得到解答，首先表示歉意。
我正在使用 QuantLib（通过 Excel）建立“标准”债券定价 sheet：价格、收益率、样条和匹配期限 ASW。
我可以为债券定价，并成功建立了预测 (Euribor) 和贴现 (EONIA) 曲线。我可以使用 qlMakeVanillaSwap() 来定义 tenor 的 spot-start 交换（例如“1y”，“2Y”等）并且它工作正常。然而，我正在努力定义一个“中断日期”掉期，即从 T+2 开始到给定日期结束的掉期（因此通常在第一次付款时有一个短存根），以匹配债券到期日。我能找到的所有例子都有整数年期。
如果有人能指出正确的方法（可以是 python、C++ 或 Excel），我将不胜感激。还是我必须走下为掉期创建明确的固定和浮动利率时间表的路线？
答案似乎是：是的，我确实必须使用 qlSchedule() 创建明确的固定和浮动利率计划，但事实证明它并不太繁重。注意。我正在定价香草 EUR ABB 与 6m Euribor 掉期。
至于定价，qlMakeVanillaSwap() 似乎在一次调用中做了一些有用的事情，但前提是您的掉期有整个期限（例如“1y”）。我在 QuantLibXL 下载包附带的示例 sheet 中找到了我想做的事情的答案。
qlMakeVanillaSwap() 正在做的另一件事（除了创建时间表之外）是设置定价引擎（用于对现金流进行贴现）。在较长的版本中，您必须 (a) 使用 qlInstrumentSetPricingEngine() 自行设置和 (b) 将该调用的结果传递给 qlVanillaSwapFairRate() 的 Trigger 参数，以建立计算顺序。