如何存储 var(data) 的结果（方差函数）

Question

我正在计算：

var(ORA.Pa.Close)

它 returns :

                 ORA.PA.Close
ORA.PA.Close     2.493055

我如何只获取：2.493055以便将其存储到table。

例如

for (idx in seq(length(var_list))){
  stock_index = ListeTable[[idx]]
  var_index = var_list[idx]
  Valeur.Close <- stock_index[,c(4)]
  var_index = var(Valeur.Close)
  print(var_index) 
}

print returns:

             ACA.PA.Close
ACA.PA.Close     4.924831
             WLN.PA.Close
WLN.PA.Close     275.6803
             VIE.PA.Close
VIE.PA.Close     4.976614
               ALCHI.PA.Close
ALCHI.PA.Close      0.8265476
             SAN.PA.Close
SAN.PA.Close     51.71553
             RUI.PA.Close
RUI.PA.Close     72.45928
             ORA.PA.Close
ORA.PA.Close     2.493055
            BN.PA.Close
BN.PA.Close    35.97064
            AF.PA.Close
AF.PA.Close    7.700757

我应该怎么做才能存储数据中的方差 table 结构如下：

                 Variance
ACA.PA.Close     4.924831
WLN.PA.Close     275.6803
VIE.PA.Close     4.976614
ALCHI.PA.Close      0.8265476
SAN.PA.Close     51.71553
RUI.PA.Close     72.45928
ORA.PA.Close     2.493055
BN.PA.Close    35.97064
AF.PA.Close    7.700757

Answer 1

您确定要计算价格差异而不是 returns 的差异吗？如果前者为真，您只需要对结果调用 as.numeric()，名称将被删除。

要在没有循环的情况下计算它，您可以使用这种方法：

library(quantmod)
library(TTR)

?quantmod

getSymbols(c("IBM", "AAPL"),
                   from = "2016/12/31",
                   to = "2018/12/31",
                   periodicity = "daily")

data <- merge.xts(IBM, AAPL)[, c('IBM.Close', 'AAPL.Close')]
result <- apply(data, 2, var)
> print(result)
 IBM.Close AAPL.Close 
 211.91255   43.17136

如何存储 var(data) 的结果（方差函数）

how to store result from var(data) (variance function)

r

variance