使用 z 分数的 SAS 分位数转换？

Question

给出的是一个值 quantile_x（比如 42 欧元），它对应于（非标准化）高斯分布的 x-分位数（比如 99%）。我现在对对应于 y 分位数（比如 95%）的值 quantile_y 感兴趣。

我愿意简单地写

proc sql;
   create table want as
   select quantile_x
         ,%transform(quantile_x,x,y) as quantile_y
   from have;
quit;

对于给定的示例，%transform() 实际上应该简单地执行以下乘积

quantile_y = quantile_x * 1.645 / 2.326

数字分别是 97% 分位数和 99% 分位数的 z-scores。不知何故，我没弄清楚如何使用 SAS 获取这两个数字。

编辑： 阅读 SAS docu on probnorm 看起来我在追求它的反函数因为 probnorm(1.96)=0.9750021049.

参考资料

Answer 1

使用quantile()函数。

data have;
  input x y actual;
  z_x = quantile('NORMAL',x);
  z_y = quantile('NORMAL',y);
  adjusted = actual * z_y / z_x;
cards;
 .99 .95 2.32635
 .99 .95 42
;

结果：

Obs      x       y      actual      z_x        z_y      adjusted

 1     0.99    0.95     2.3264    2.32635    1.64485      1.6449
 2     0.99    0.95    42.0000    2.32635    1.64485     29.6963

使用 z 分数的 SAS 分位数转换？

Quantile transformation with SAS using z-scores?

gaussian

sas

quantile

参考资料