FE 回归中的 Driscoll 和 Kraay 标准错误：在 R 中再现 Stata xtscc 输出

Question

我正在尝试使用包 plm 在 R 中复制 Stata 命令 xtscc 提供的结果，但我在查看相同的标准错误时遇到了一些麻烦我也在 Stata 中使用 plm 包中的数据集进行复制。

# code to obtain dataset
library(lmtest)
library(car)
library(tidyverse)
data("Produc", package="plm")
write.dta(Produc,"test.dta")

我的目标是运行使用 Driscoll 和 Kraay 标准误差的双向固定效应面板模型估计。 Stata中的套路如下

use "test.dta", clear \ to import data
** i declare the panel 
xtset state year
* create the dummies for the time fixed effects
quietly tab year, gen(yeardum)
* run a two way fixed effect regression model with Driscoll and Kraay standard errors
xi: xtscc gsp pcap emp unemp yeardum*,fe 
* results are the following
                    Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
        pcap |  -.1769881    .265713    -0.67   0.515    -.7402745    .3862983
         emp |   40.61522   2.238392    18.14   0.000     35.87004     45.3604
       unemp |   23.59849   85.10647     0.28   0.785    -156.8192    204.0161

在 R 中，我使用以下例程：

# I declare the panel
Produc <- pdata.frame(Produc, index = c("state","year"), drop.index = FALSE)
# run a two way fixed effect model
femodel <- plm(gsp~pcap+emp+unemp, data=Produc,effect = "twoway", 
               index = c("iso3c","year"), model="within")
# compute Driscoll and Kraay standard errors using vcovSCC
coeftest(femodel, vcovSCC(femodel))

pcap  -0.17699    0.25476 -0.6947   0.4874    
emp   40.61522    2.14610 18.9252   <2e-16 ***
unemp 23.59849   81.59730  0.2892   0.7725

虽然点估计与 Stata 中的相同，但标准误差不同。

为了检查我是否对标准误差使用了“错误的”小样本调整，我还尝试了运行使用所有可用调整对 coeftest 进行调整，但 none 产生与 xtscc.

library(purrr)
results <- map(c("HC0", "sss", "HC1", "HC2", "HC3", "HC4"),~coeftest(femodel, vcovSCC(femodel,type = .x)))
walk(results,print)
# none of the estimated standard errors is the same as xtscc

有谁知道如何在 R 中复制 Stata 的结果？

Answer 1

从plm version 2.4 开始，它的函数within_intercept(., return.model = TRUE) 可以return 一个within 模型的完整模型，就像在Stata 中一样。有了这个，就可以准确地复制 Stata 的用户贡献命令 xtscc.

的结果

xtscc 的工作方式似乎是将双向 FE 模型估计为单向 FE 模型 + 时间维度的虚拟变量。所以让我们用 plm:

复制它

data("Produc", package="plm")
Produc <- pdata.frame(Produc, index = c("state","year"), drop.index = FALSE)

femodel <- plm(gsp ~ pcap + emp + unemp + factor(year), data = Produc, model="within")
femodelint  <- within_intercept(femodel,  return.model = TRUE)

lmtest::coeftest(femodelint, vcov. = function(x) vcovSCC(x, type = "sss"))
#                     Estimate  Std. Error t value              Pr(>|t|)    
# (Intercept)      -6547.68816  3427.47163 -1.9104             0.0564466 .  
# pcap                -0.17699     0.26571 -0.6661             0.5055481    
# emp                 40.61522     2.23839 18.1448 < 0.00000000000000022 ***
# unemp               23.59849    85.10647  0.2773             0.7816356    
# [...]

FE 回归中的 Driscoll 和 Kraay 标准错误：在 R 中再现 Stata xtscc 输出

Driscoll and Kraay standard errors in FE regression: reproducing Stata xtscc output in R

r

panel

stata

panel-data

plm