SARIMAX 中的 HC 和 HAC

Question

我可以在 statsmodels 的 OLS 框架中毫无问题地使用 HC 和 HAC。有人可以告诉我如何在 SARIMAX 框架中使用它吗？

import statsmodels.api as sm
res_ols = sm.OLS(y, X).fit(cov_type='HC3')
              Coef.    Std.Err.      z      P>|z|     [0.025   0.975]
---------------------------------------------------------------------
Intercept    -0.0001     0.0014   -0.0756   0.9398   -0.0028   0.0026
oney          0.7919     0.0166   47.7080   0.0000    0.7594   0.8245

from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX
res_sarimax = SARIMAX(y,X, order=(0,0,0)).fit()
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
Intercept     -0.0001      0.001     -0.079      0.937      -0.003       0.003
oney           0.7919      0.003    232.920      0.000       0.785       0.799
sigma2         0.0048   8.07e-05     58.906      0.000       0.005       0.005

您可以在上面的输出中看到，系数相同，但标准误差在应用异方差校正的 OLS 中受到更多限制。我怎样才能在 SARIMAX 版本中实施这些修正。

Answer 1

SARIMAX 有选项 cov_type='robust'，它提供了一组标准错误，即使在存在某些错误指定的情况下也可能有效。

请注意，这些在细节上与 OLS 稳健标准误差选项略有不同，因为 SARIMAX 通过数值最大似然技术估计参数。

SARIMAX 中的 HC 和 HAC

HC and HAC in SARIMAX

statsmodels