如何计算 Python 中的指数移动平均线

Question

我一直在尝试计算股票价格的指数移动平均线 (EMA)。我有以下方法：

def ema(self, prices, period):
    if len(prices) < period:
        return 'Not enough data to calculate EMA'

    return self.ema_helper(prices, period, (2 / (period + 1)), len(prices))


def ema_helper(self, prices, N, k, length):
    if len(prices) == length-N:
        return prices[0]
    
    return prices[0] * k + self.ema_helper(prices[1:], N, k, length) * (1 - k)

我要放弃这个公式：

EMA = Price(t) × k + EMA(y) × (1 − k)

where:
t = today
y = yesterday
N = number of days in EMA
k = 2 ÷ (N + 1)

为什么不计算 EMA？

这是我正在使用的数据集：（从最新价格 22.27 到最早价格 22.17）

[22.27, 22.19, 22.08, 22.17, 22.18, 22.13, 22.23, 22.43, 22.24, 22.29, 22.15, 22.39, 22.38, 22.61, 23.36, 24.05, 23.75, 23.83, 23.95, 23.63, 23.82, 23.87, 23.65, 23.19, 23.1, 23.33, 22.68, 23.1, 22.4, 22.17]

周期是 EMA 中的天数。我假设 10 day EMA.

Answer 1

您的 EMA 使用昨天的结果，因此需要保留。也许更愿意使用这样的列表（这当然可以清理和改进，我只是更改了 ema_helper）：

def ema_helper(prices, N, k, length):
    if len(prices) == length-N:
        return prices[0]
    res_ema = [p for p in prices[:N]] # this keeps the ema
    for t in range(N, length):
        res_ema.append(prices[t] * k + res_ema[t-1] * (1 - k))
    return res_ema

这会产生

[22.27, 22.19, 22.08, 22.17, 22.18, 22.13, 22.23, 22.43, 22.24, 22.29, 22.264545454545452, 22.287355371900823, 22.304199849737035, 22.359799877057576, 22.541654444865287, 22.815899091253414, 22.98573562011643, 23.139238234640715, 23.286649464706038, 23.349076834759483, 23.434699228439577, 23.513844823268744, 23.538600309947153, 23.475218435411307, 23.406996901700158, 23.3929974650274, 23.263361562295145, 23.233659460059663, 23.082085012776083, 22.916251374089523]

对于您的数据集。（我假设你是从 Moving Averages 中获取的），值对应。

如果你只需要最后一个值，你也可以使用（这里不需要列表）：

def ema_helper(prices, N, k, length):
    if len(prices) == length-N:
        return prices[0]
    res_ema = prices[N-1]
    for t in range(N, length):
        res_ema = (prices[t] * k + res_ema * (1 - k))
    return res_ema

给出 22.916251374089523（或者只取最后一个列表项 res_ema[-1]）。

如何计算 Python 中的指数移动平均线

How do I calculate the Exponential Moving Average in Python

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