移动和滚动后填充第一个缺失的空元素 window

Question

我正在用 pandas 重新创建在 python 中制定的策略。我认为我的代码有效，即使我还没有比较这些值，因为我遇到了异常。基本上，问题是 .Shift(20) 删除了前 20 个元素，而 .Window(12 * 60 / 15) 删除了 47 个元素。默认情况下，典型价格为 10180。移位滚动后变成10113window。我尝试使用 .FillMissing()，但它似乎没有将第一个空值附加到系列。

def populate_indicators(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame:
    if not {'buy', 'sell'}.issubset(dataframe.columns):
        dataframe.loc[:, 'buy'] = 0
        dataframe.loc[:, 'sell'] = 0
    dataframe['typical'] = qtpylib.typical_price(dataframe)
    dataframe['typical_sma'] = qtpylib.sma(dataframe['typical'], window=10)
    min = dataframe['typical'].shift(20).rolling(int(12 * 60 / 15)).min()
    max = dataframe['typical'].shift(20).rolling(int(12 * 60 / 15)).max()
    dataframe['daily_mean'] = (max+min)/2
    return dataframe

我的代码 (C#)

public override List<TradeAdvice> Prepare(List<OHLCV> candles)
{
    var result = new List<TradeAdvice>();

    var typicalPrice = candles.TypPrice().Select(e => e ?? 0).ToList();
    var typicalSma = typicalPrice.Sma(10);

    var series = typicalPrice.ToOrdinalSeries();

    var min = series.Shift(20).Window(12 * 60 / 15).Select(kvp => kvp.Value.Min()).FillMissing(); // 10113 elements / 10180 expected
    var max = series.Shift(20).Window(12 * 60 / 15).Select(kvp => kvp.Value.Max()).FillMissing(); // 10113 elements / 10180 expected

    var dailyMean = (max + min) / 2;

    var asd = dailyMean.SelectValues(e => Convert.ToDecimal(e)).Values.ToList();
    var crossedBelow = asd.CrossedBelow(typicalPrice);
    var crossedAbove = asd.CrossedAbove(typicalPrice);

    for (int i = 0; i < candles.Count; i++)
    {
        if (i < StartupCandleCount - 1)
            result.Add(TradeAdvice.WarmupData);
        else if (crossedBelow[i]) // crossBelow is 10113 elements instead of 10180...
            result.Add(TradeAdvice.Buy);
        else if (crossedAbove[i]) // crossBelow is 10113 elements instead of 10180...
            result.Add(TradeAdvice.Sell);
        else
            result.Add(TradeAdvice.NoAction);
    }

    return result;
}

public class OHLCV
{
    public DateTime Timestamp { get; set; }
    public decimal Open { get; set; }
    public decimal High { get; set; }
    public decimal Low { get; set; }
    public decimal Close { get; set; }
    public decimal Volume { get; set; }
}

Answer 1

如果你有一个用ToOrdinalSeries创建的序数系列，这意味着系列的索引将自动生成从0到系列长度-1的数值。但是，这仍然是当你使用像 Shift.

这样的操作时，一个真实的索引和 Deedle 会保留映射

如果你的索引是一个日期，比如 01/01 => a, 02/01 => b, 03/01 => c，那么 Shift 会移动值并删除不再需要的键，即你可能会得到 02/01 => a, 03/01 => b。

它与序数索引的工作原理相同，因此如果您有 0 => a, 1 => b, 2 => c 并移动数据，您将得到类似 1 => a, 2 => b.

的结果

如果您随后想要获得 0 => <default>, 1 => a, 2 => b，那么您可以使用 Realign 来执行此操作，它采用您想要的新键列表，后跟 FillMissing。例如：

var ts = new[] { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }.ToOrdinalSeries();

var mins = ts.Shift(2).Window(2).Select(kvp => kvp.Value.Min());
var realigned = mins.Realign(Enumerable.Range(0, 10)).FillMissing(-1); 

ts.Print();        // Starts from key '0' 
mins.Print();      // Starts from key '3' because of Shift & Window
realigned.Print(); // Starts from key '0' with three -1 values at the start

移动和滚动后填充第一个缺失的空元素 window

Fill the first missing null elements after shifting and rolling window

c#

deedle

我的代码 (C#)