QuickFixN：如何在 QuoteRequest 消息上按特定顺序设置字段？

Question

我们要求按照设置的顺序发送消息的前 3 个字段，即 QuoteReqID、OnBehalfOfCompID、Account。然而，当它们被添加到消息中时，它们会按数字升序重新排序，即 Account、OnBehalfOfCompID、QuoteReqID。通过组，我们可以定义字段顺序，但我看不到对消息执行此操作的选项。有人知道我们如何才能做到这一点吗？

            var message = new QuoteRequest();
            int[] fieldOrder = new[] {Tags.Currency, Tags.Symbol, Tags.SecurityType, Tags.CFICode, Tags.NoLegs, Tags.LegQty, Tags.LegFutSettDate, Tags.LegSecuritySubType};

            message.SetField(new QuoteReqID(stream.QuoteRequestId));
            message.SetField(new OnBehalfOfCompID(_compId));
            message.SetField(new Account(_accountId));
            var group = new Group(Tags.NoRelatedSym, 0, fieldOrder);
            group.SetField(new Currency(stream.Ccy));
            group.SetField(new Symbol(stream.Ccy1 + "/" + stream.Ccy2));
            group.SetField(new SecurityType("FOR"));
            group.SetField(new CFICode("FORWARD"));
            group.SetField(new NoLegs(1));
            group.SetField(new LegQty(stream.Amount));
            group.SetField(new LegFutSettDate(stream.FutSettDate));
            group.SetField(new LegSecuritySubType("TOD"));

            message.AddGroup(group);

            QuickFix.Session.SendToTarget(message, _ratesSession.SessionId);

Answer 1

我不熟悉 QuickFixN，但我知道 OnBehalfOfCompID 是消息 header 中的一个字段，而 QuoteReqID 和 Account 是消息的 body 中的字段。消息中使用的所有 header 字段必须出现在任何 body 字段之前。

Answer 2

这绝对不是指定 FIX 协议的行为方式。在规范中，Body 中不在重复组内的字段可以采用任何顺序。您的交易对手要求 non-FIX-compliant 行为（我看不出这样做有什么好处）。

因此，QuickFIX/n 不支持这个，因为...QF/n 实现 FIX，而不是你的交易对手想要的这种愚蠢的 non-FIX 行为。

很抱歉告诉你这个，但你必须以某种方式破解引擎才能实现这一点。

还有一个警告： OnBehalfOfCompID 是 header 字段，而不是 body 字段。 QF/n 将它添加到外发消息的 body 应该没有问题，但它可能会在传入时拒绝此类消息。（感谢@ciaran-mchale 指出这一点的回答。）

Answer 3

“onbehalfcompid”（标签 115）在修复消息的 header 下，quoteReqID（标签 131）和帐户（标签 1）在修复消息的 body 下。所有 header 标签都应出现在 body 消息标签之前。这适用于所有修复 engines/simulator.

QuickFixN：如何在 QuoteRequest 消息上按特定顺序设置字段？

QuickFixN: How to set fields in a specific sequence on a QuoteRequest message?

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