Xgboost：使用单次测试观察？

Question

我想使用 R 的 xgboost 拟合时间序列模型，我只想使用最后一次观察来测试模型（在滚动 window 预测中，总共会有更多）。但是当我在测试数据中只包含一个值时，我得到了错误：Error in xgb.DMatrix(data = X[n, ], label = y[n]) : xgb.DMatrix does not support construction from double。是否可以这样做，或者我至少需要 2 个测试点？

可重现的例子：

library(xgboost)
n = 1000
X = cbind(runif(n,0,20), runif(n,0,20))
y = X %*% c(2,3) + rnorm(n,0,0.1)

train = xgb.DMatrix(data  = X[-n,],
                    label = y[-n])

test = xgb.DMatrix(data   = X[n,],
                    label = y[n]) # error here, y[.] has 1 value

test2 = xgb.DMatrix(data   = X[(n-1):n,],
                    label = y[(n-1):n]) # works here, y[.] has 2 values

还有另一个 post here 解决了类似的问题，但它指的是 predict() 函数，而我指的是 test 数据进入 xgboost 的 watchlist 参数并使用例如提前停止。

Answer 1

这里的问题是 matrix 的子集操作与单个索引有关。看，

class(X[n, ])
# [1] "numeric"

class(X[n,, drop = FALSE])
#[1] "matrix" "array"

使用X[n,, drop = FALSE]获取测试样本。

test = xgb.DMatrix(data   = X[n,, drop = FALSE], label = y[n])

xgb.model <- xgboost(data = train, nrounds = 15)
predict(xgb.model, test)
# [1] 62.28553

Xgboost：使用单次测试观察？

Xgboost: using single test observation?

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