SQL 服务器填补了时间序列的空白

Question

我在 SQL 中遇到请求问题。

我有两个 table，一个代表日期向量，另一个代表不同证券价格的时间序列：

日期：

DateId	Date
1	2021-01-01
2	2021-01-02
3	2021-01-03

TimeSerie:

SecurityId	DateId	Value
1	1	0.25
1	3	0.32
2	1	0.41
2	2	0.67

时间序列可能有间隙，例如在上面的 table 中，SecurityId=1 在 DateId=2 处没有任何行，而 SecurityId=2 在 DateId=3 处没有任何行。

我需要构建一个请求，用时间序列中的最后一个值填补空白。导致所有证券和所有日期的价值如下：

SecurityId	DateId	Value
1	1	0.25
1	2	0.25
1	3	0.32
2	1	0.41
2	2	0.67
2	3	0.67

我尝试开始用右连接匹配所有日期

 SELECT  * from [TimeSerie] px RIGHT JOIN Dates dt on dt.DateId = px.Dateid

不幸的是，这不起作用，因为始终存在 DateId 上的相等性匹配的安全性，所以我没有得到没有值的 TimeSeries 行。

我正在研究 SQL 服务器标准 2019，我的目标是基于单个查询的解决方案（避免使用临时 tables 或游标的过程）。

Answer 1

您可以使用 cross join 生成行，然后 left join:

select d.*, s.*, ts.value
from dates d cross join
     (select distinct securityid from timeseries) s left join
     (select ts.*,
             lead(ts.dateid) over (partition by securityid order by dateid) as next_dateid
      from timeseries ts
     ) ts
     on s.securityid = ts.securityid and
        d.dateid >= ts.dateid and
        (d.dateid < ts.next_dateid or ts.next_dateid is null);

这假设 dateid 是连续的，这似乎是一个合理的假设。

Answer 2

一种方法是使用 CTE 和窗口 COUNT 将数据分组，然后获取该组的 MAX 值：

--Sample data
WITH Dates AS(
    SELECT *
    FROM (VALUES(1,CONVERT(date,'2021-01-01')),
                (2,CONVERT(date,'2021-01-02')),
                (3,CONVERT(date,'2021-01-03')))D(DateID,[Date])),
TimeSerie AS(
    SELECT *
    FROM (VALUES(1,1,0.25),
                (1,3,0.32),
                (2,1,0.41),
                (2,2,0.67))V(SecurityID,DateID,[Value])),
--Solution
DateSeries AS(
    SELECT DISTINCT
           D.DateID,
           D.[Date],
           TS.SecurityID
    FROM Dates D
         CROSS JOIN TimeSerie TS),
Groups AS(
    SELECT DS.SecurityID,
           DS.DateID,
           TS.[value],
           COUNT(TS.[Value]) OVER (PARTITION BY DS.SecurityID ORDER BY [Date]) AS Grp
    FROM DateSeries DS
         LEFT JOIN TimeSerie TS ON DS.SecurityID = TS.SecurityID
                               AND DS.DateID = TS.DateID)
SELECT G.SecurityID,
       G.DateID,
       MAX([Value]) OVER (PARTITION BY G.SecurityID, G.Grp) AS [Value]
FROM Groups G;

SQL 服务器填补了时间序列的空白

SQL Server filling gaps in time series

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