用于金融时间序列的 mlr3 重采样扩展包

Question

我找不到允许适用于金融 market/time 系列数据的重采样方法的扩展包（例如，在“滚动 window”或“增长 [=13] 上训练模型=]" 并在训练后立即对数据点进行测试 window。这本书一般提到额外的包裹，但我还没有找到它们。有人可以帮忙吗？

Answer 1

有一个包裹mlr3forecasting朝这个方向发展。然而，它目前尚未完成并且缺少维护者。所以，不幸的是，这目前不直接支持时间序列。如果您有兴趣做出贡献，我很乐意提供帮助。

除此之外，classification/regression 的简单 CV 方法可能会在某个时候出现，如果我们有时间研究的话。

Answer 2

根据https://mlr3forecasting.mlr-org.com/，看起来有一个滚动的-window cv，如下所示：

task = tsk("petrol")
learner = LearnerRegrForecastVAR$new()
rr = rsmp("RollingWindowCV", folds = 5, fixed_window = F)
rr$instantiate(task)
resample = resample(task, learner, rr, store_models = TRUE)
resample$predictions()

用于金融时间序列的 mlr3 重采样扩展包

mlr3 resampling extension packages for financial time series

mlr3