如何获得特定 lambda 的交叉验证套索的系数（不是“1se”或“min”lambda）

Question

我运行一个 CV Lasso 与 R 中的 cv.gamlr 函数。我可以获得对应于“1se”或“min”标准的 lambda 的系数。

set.seed(123)
lasso<-cv.gamlr(x = X, y = Y, family ='binomial')
coef(lasso,select = "1se")
coef(lasso,select = "min")

但是如果我想获取存储在 lasso$gamlr$lambda 向量中的特定 lambda 的系数怎么办？有可能获得它们吗？例如，要获取模型中第一个 lambda 的系数...像这样：

lambda_100<-  lasso$gamlr$lambda[100]  
coef(lasso,select = lambda_100)

当然，这会发送以下错误：

Error in match.arg(select) : 'arg' must be NULL or a character vector

谢谢:)

Answer 1

系数存储在 lasso$gamlr$beta 下，在您的示例中，您可以像这样访问它们：

library(gamlr)
x = matrix(runif(500),ncol=5)
y = rnorm(100)
cvfit <- cv.gamlr(x, y, gamma=1)

dim(cvfit$gamlr$beta)
[1]   5 100

length(cvfit$gamlr$lambda)
[1] 100

cvfit$gamlr$lambda[100]
    seg100 
0.00125315 
    
cvfit$gamlr$beta[,drop=FALSE,100]
5 x 1 sparse Matrix of class "dgCMatrix"
       seg100
1  0.12960060
2 -0.16406246
3 -0.46566731
4  0.08197053
5 -0.54170494

或者，如果您更喜欢在向量中：

cvfit$gamlr$beta[,100]
         1           2           3           4           5 
 0.12960060 -0.16406246 -0.46566731  0.08197053 -0.54170494

如何获得特定 lambda 的交叉验证套索的系数（不是“1se”或“min”lambda）

How to get the coefficents of a Cross Validated Lasso for a specific lambda (Not the “1se” or “min” lambda)

r

lasso-regression

cross-validation

data-science