为什么来自 Alpha Advantage 的日内数据从 4:00 am 开始并在 20:00 pm 结束？

Question

这是我从 Alpha Vantage API.

获取 2 年盘中数据的代码

from alpha_vantage.timeseries import TimeSeries
import csv
import time

API_key = 'XXXXXXXXXXXXXXXXX'
ticker = 'AAPL'
ts = TimeSeries(key=API_key, output_format='csv')

for yr in range(2):
    for mo in range(12):
        data = ts.get_intraday_extended(ticker, interval='15min', slice='year'+str(yr+1)+'month'+str(mo+1))

        with open(ticker+'.csv', 'a', newline='') as write_csvfile:
            writer = csv.writer(write_csvfile, dialect='excel')
            for row in data[0]:
                writer.writerow(row)

        time.sleep(15)

这是我在 'AAPL.csv' 文件中得到的示例。

我认为起止时间不是我的代码造成的。股市4:00上午-20:00下午的间隔时间正常吗？

Answer 1

这是documented at their site:

This API returns intraday time series of the equity specified, covering extended trading hours where applicable (e.g., 4:00am to 8:00pm Eastern Time for the US market).

我没有看到限制到（核心）市场时间的开关，但您可以在检索后自行子集到市场时间。我使用 one of the accessor packages:

从 R（我经常使用）得到相同的结果

> aapl <- av_get("AAPL", av_fun="TIME_SERIES_INTRADAY", interval="30min")
> head(aapl)
# A tibble: 6 x 6
  timestamp                   open  high   low close volume
  <dttm>                     <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>  <dbl>
1 2021-03-23 18:30:00.000000  123.  123.  122.  122.  59481
2 2021-03-23 19:00:00.000000  122.  123.  122.  122. 170623
3 2021-03-23 19:30:00.000000  122.  122.  122.  122.  17079
4 2021-03-23 20:00:00.000000  122.  122.  122.  122.  53327
5 2021-03-24 04:30:00.000000  123.  123.  122.  123.  14399
6 2021-03-24 05:00:00.000000  123.  123.  123.  123.  12854
>

第一个半小时是从04:00到04:30，用4:30时间戳总结，前一天的最后一个是在20:00h。数据集结束时相同（上周五）：

> tail(aapl)
# A tibble: 6 x 6
  timestamp                   open  high   low close volume
  <dttm>                     <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>  <dbl>
1 2021-03-26 17:30:00.000000  121.  121.  121.  121.  61451
2 2021-03-26 18:00:00.000000  121.  121.  121.  121.  32491
3 2021-03-26 18:30:00.000000  121.  121.  121.  121.  45474
4 2021-03-26 19:00:00.000000  121.  121.  121.  121.  25208
5 2021-03-26 19:30:00.000000  121.  121.  121.  121.  37129
6 2021-03-26 20:00:00.000000  121.  121.  121.  121.  32174
>

为什么来自 Alpha Advantage 的日内数据从 4:00 am 开始并在 20:00 pm 结束？

Why Intraday data from Alpha Advantage start at 4:00 am and finish at 20:00 pm?

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