尝试使用新列中的先前值创建新列 (XTS)

Question

我正在使用 R 和 xts 创建一个理论场景，将 10k 投资到一只股票，看看它会如何增长。我可以做任何事情，直到计算库存 returns，但我不知道如何向 xts 添加一个新列，该列将占用 10k 并估计随时间的增长。

简单来说，如何让xts新建一个列，其中x(10K)为起始值，之后的每一点都是上个月的x*returns?

到目前为止我的代码：

quantmod::getSymbols("^GSPC", src="yahoo")
GSPC.Returns <- quantmod::periodReturn(GSPC)
GSPC.Returns <- GSPC.Returns*100+100
y <- GSPC.Returns["2019/"]
x <- 10000

y$blargh <- x*y[,"monthly.returns"] # This is the problematic line

Answer 1

看来您正在寻找某个点的累积乘积。我想您可能会发现 cumprod 函数很有帮助。这 return 是预期的结果吗？

GSPC.Returns <- quantmod::periodReturn(GSPC)
GSPC.Returns <- GSPC.Returns*100+100
y <- GSPC.Returns["2019/"]
x <- 10000

y$blargh <- ave(y / 100, FUN = cumprod) * x

> y
           monthly.returns   blargh
2019-01-31       107.86844 10786.84
2019-02-28       102.97289 11107.52
2019-03-29       101.79243 11306.62
2019-04-30       103.93135 11751.12
...

尝试使用新列中的先前值创建新列 (XTS)

Attempting to make a new column using the previous value in new column (XTS)

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