如何查看 Binance 加密货币的汇总清算？
How to view aggregated liquidations for cryptocurrencies from Binance?
在这些站点 (https://coinalyze.net/ethereum-classic/liquidations/, BTC/USDT) 上，我可以将以下指示添加到 grpah [Liquidations、Long Liquidations、Short Liquidations、Aggregated Liquidations COIN-margined Contracts、 Aggregated Liquidations STABLECOIN-margined Contracts].
Aggregated liquidations = liquidations of coin-margined contracts +
liquidations of stablecoin-margined contracts converted to USD. For
the moment only BTC/USD and BTC/USDT contracts are included. See the
indicator options, you can select/deselect individual contracts.
=> 主要问题是如何从 Tradingview 或 Binance 等交易所获取加密货币清算数据流。
我已尝试将 Aggregated liquidations 或只是 Liquidations 添加到我的 https://www.tradingview.com 图表中，用于期货下的加密货币。我找不到它的 pine-script 代码或它的内置指标，所以我认为数据是私有的，对我来说是死胡同。
是否可以从 Binance 等交易所或其他交易所获取用于加密货币清算的数据流？或将 Aggregated liquidations 添加到 TradingView 的加密货币图表中？
简短的回答是否定的，这是不可能的，因为 Tradingview 不提供该级别的数据。像 coinalyze 这样的网站正在使用 Tradingview 插件并提供自己的清算数据流。
要在 Trandingview 平台本身上创建等效项，有一些解决方法，但不太理想。它不会是实时数据，您必须自己手动更新数据阵列。您还必须自己获取清算数据。
您必须记下第一个数据条目的时间戳，并将清算数据解析为一组逗号分隔值。
从那里您可以使用 array.from()
将其“导入”到脚本中
start_timestamp = timestamp(2021, 7, 9, 0, 0, 0)
var float[] a_longLiqs = array.from(17, 13458.4, 87453.56, 2345.23 , 23457.983, 353, .... etc)
var int index = na
var bool started = false
float longLiqs = na
if time == start_timestamp
started := true
index := 0
else if time > start_timestamp
index += 1
if started and index < array.size(a_longLiqs)
longLiqs := array.get(a_longLiqs, index)
plot(longLiqs)
至此，您已经有效地将数组转换为时间序列变量 longLiqs，您可以像使用任何其他变量一样使用它，例如 close、volume、等。但是，只有在手动将其添加到数组时才能获得新数据。
获取聚合数据本身就是一个过程。你必须利用交易所的 APIs.
例如：
https://www.bitmex.com/api/explorer/#/Liquidation
https://bybit-exchange.github.io/docs/inverse/#t-query_liqrecords
在js和python上github上已有相当多的现有项目，我建议你从那里开始而不是重新发明轮子。例如，cryptofeed py 包可能是一个很好的起点，因为它似乎支持通过多个交易所提取清算数据。
https://pypi.org/project/cryptofeed/
https://github.com/bmoscon/cryptofeed/blob/master/docs/callbacks.md
获得数据后，您必须自己聚合并像我上面提到的那样解析它才能将其插入到 pine 数组中。
或者，如果您愿意为数据付费，则有付费数据提供商可能会更容易一些。您可能仍需要对其进行聚合和解析，但您只需处理一个 API 而不必从每个交换中管理它。
这是我发现的似乎提供汇总清算数据的数据：https://www.cryptometer.io/api-doc/
我从这里开始：
您必须安装以下软件包：pip install websocket-client websocket。
#!/usr/bin/env python3
import websocket
class Liq:
def __init__(self):
self.socket = "wss://fstream.binance.com/ws/!forceOrder@arr"
self.ws = websocket.WebSocketApp(self.socket, on_message=self.on_message, on_close=self.on_close)
self.symbol: str = ""
self.order_quantity = 0
self.event_time: int = 0
self.average_price: float = 0.0
self.side = ""
self.price: float = 0.0
self.order_last_filled_quantity = 0.0
self.order_filled_accumulated_quantity = 0
self.order_trade_time = 0
def print_result(self):
amount = int(self.order_quantity * self.average_price)
print(f"==> symbol={self.symbol}")
print(f"==> side={self.side} | ", end="")
if self.side == "BUY":
print("shorts liquadated")
else:
print("longs liquadated")
print(f"==> order_quantity={self.order_quantity}")
print(f"==> event_time={self.event_time}")
print(f"==> order_last_filled_quantity={self.order_last_filled_quantity}")
print(f"==> order_filled_accumulated_quantity={self.order_filled_accumulated_quantity}")
print(f"==> order_trade_time={self.order_trade_time}")
print(f"==> price={self.price}")
print(f"==> average_price={self.average_price}")
print(f"==> liq_amount={amount}")
print("-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-")
def on_message(self, ws, message):
"""Fetch liquidation Order Streams.
__ https://binance-docs.github.io/apidocs/futures/en/#liquidation-order-streams
"""
for item in message.split(","):
item = item.replace("}", "").replace("{", "").replace('"', "").replace("o:s:", "s:")
if "forceOrder" not in item:
_item = item.split(":")
if _item[0] == "E":
self.event_time = int(_item[1])
elif _item[0] == "s":
self.symbol = _item[1]
elif _item[0] == "S":
self.side = _item[1]
elif _item[0] == "q":
self.order_quantity = float(_item[1])
elif _item[0] == "p":
self.price = _item[1]
elif _item[0] == "ap":
self.average_price = float(_item[1])
elif _item[0] == "l":
self.order_last_filled_quantity = _item[1]
elif _item[0] == "z":
self.order_filled_accumulated_quantity = _item[1]
elif _item[0] == "T":
self.order_trade_time = _item[1]
self.print_result()
def on_close(self):
print("closed")
liq = Liq()
liq.ws.run_forever()
示例输出，将打印所有液化对：
==> symbol=KEEPUSDT
==> side=SELL | longs liquadated
==> order_quantity=4705.0
==> event_time=1634474643639
==> order_last_filled_quantity=278
==> order_filled_accumulated_quantity=4705
==> order_trade_time=1634474643630
==> price=0.9877
==> average_price=1.0
==> liq_amount=4705
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
==> symbol=FTMUSDT
==> side=BUY | shorts liquadated
==> order_quantity=1458.0
==> event_time=1634474896201
==> order_last_filled_quantity=1240
==> order_filled_accumulated_quantity=1458
==> order_trade_time=1634474896197
==> price=2.257972
==> average_price=2.236581
==> liq_amount=3260
之后您可以将此结果存储在数据库中，例如 mongadb。
在这些站点 (https://coinalyze.net/ethereum-classic/liquidations/, BTC/USDT) 上，我可以将以下指示添加到 grpah [Liquidations、Long Liquidations、Short Liquidations、Aggregated Liquidations COIN-margined Contracts、 Aggregated Liquidations STABLECOIN-margined Contracts].
Aggregated liquidations = liquidations of coin-margined contracts + liquidations of stablecoin-margined contracts converted to USD. For the moment only BTC/USD and BTC/USDT contracts are included. See the indicator options, you can select/deselect individual contracts.
=> 主要问题是如何从 Tradingview 或 Binance 等交易所获取加密货币清算数据流。
我已尝试将 Aggregated liquidations 或只是 Liquidations 添加到我的 https://www.tradingview.com 图表中，用于期货下的加密货币。我找不到它的 pine-script 代码或它的内置指标，所以我认为数据是私有的，对我来说是死胡同。
是否可以从 Binance 等交易所或其他交易所获取用于加密货币清算的数据流？或将 Aggregated liquidations 添加到 TradingView 的加密货币图表中？
简短的回答是否定的，这是不可能的，因为 Tradingview 不提供该级别的数据。像 coinalyze 这样的网站正在使用 Tradingview 插件并提供自己的清算数据流。
要在 Trandingview 平台本身上创建等效项，有一些解决方法，但不太理想。它不会是实时数据，您必须自己手动更新数据阵列。您还必须自己获取清算数据。
您必须记下第一个数据条目的时间戳，并将清算数据解析为一组逗号分隔值。
从那里您可以使用 array.from()
start_timestamp = timestamp(2021, 7, 9, 0, 0, 0)
var float[] a_longLiqs = array.from(17, 13458.4, 87453.56, 2345.23 , 23457.983, 353, .... etc)
var int index = na
var bool started = false
float longLiqs = na
if time == start_timestamp
started := true
index := 0
else if time > start_timestamp
index += 1
if started and index < array.size(a_longLiqs)
longLiqs := array.get(a_longLiqs, index)
plot(longLiqs)
至此，您已经有效地将数组转换为时间序列变量 longLiqs，您可以像使用任何其他变量一样使用它，例如 close、volume、等。但是，只有在手动将其添加到数组时才能获得新数据。
获取聚合数据本身就是一个过程。你必须利用交易所的 APIs.
例如： https://www.bitmex.com/api/explorer/#/Liquidation
https://bybit-exchange.github.io/docs/inverse/#t-query_liqrecords
在js和python上github上已有相当多的现有项目，我建议你从那里开始而不是重新发明轮子。例如，cryptofeed py 包可能是一个很好的起点，因为它似乎支持通过多个交易所提取清算数据。
https://pypi.org/project/cryptofeed/
https://github.com/bmoscon/cryptofeed/blob/master/docs/callbacks.md
获得数据后，您必须自己聚合并像我上面提到的那样解析它才能将其插入到 pine 数组中。
或者，如果您愿意为数据付费，则有付费数据提供商可能会更容易一些。您可能仍需要对其进行聚合和解析，但您只需处理一个 API 而不必从每个交换中管理它。
这是我发现的似乎提供汇总清算数据的数据：https://www.cryptometer.io/api-doc/
我从这里开始：
您必须安装以下软件包：pip install websocket-client websocket。
#!/usr/bin/env python3
import websocket
class Liq:
def __init__(self):
self.socket = "wss://fstream.binance.com/ws/!forceOrder@arr"
self.ws = websocket.WebSocketApp(self.socket, on_message=self.on_message, on_close=self.on_close)
self.symbol: str = ""
self.order_quantity = 0
self.event_time: int = 0
self.average_price: float = 0.0
self.side = ""
self.price: float = 0.0
self.order_last_filled_quantity = 0.0
self.order_filled_accumulated_quantity = 0
self.order_trade_time = 0
def print_result(self):
amount = int(self.order_quantity * self.average_price)
print(f"==> symbol={self.symbol}")
print(f"==> side={self.side} | ", end="")
if self.side == "BUY":
print("shorts liquadated")
else:
print("longs liquadated")
print(f"==> order_quantity={self.order_quantity}")
print(f"==> event_time={self.event_time}")
print(f"==> order_last_filled_quantity={self.order_last_filled_quantity}")
print(f"==> order_filled_accumulated_quantity={self.order_filled_accumulated_quantity}")
print(f"==> order_trade_time={self.order_trade_time}")
print(f"==> price={self.price}")
print(f"==> average_price={self.average_price}")
print(f"==> liq_amount={amount}")
print("-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-")
def on_message(self, ws, message):
"""Fetch liquidation Order Streams.
__ https://binance-docs.github.io/apidocs/futures/en/#liquidation-order-streams
"""
for item in message.split(","):
item = item.replace("}", "").replace("{", "").replace('"', "").replace("o:s:", "s:")
if "forceOrder" not in item:
_item = item.split(":")
if _item[0] == "E":
self.event_time = int(_item[1])
elif _item[0] == "s":
self.symbol = _item[1]
elif _item[0] == "S":
self.side = _item[1]
elif _item[0] == "q":
self.order_quantity = float(_item[1])
elif _item[0] == "p":
self.price = _item[1]
elif _item[0] == "ap":
self.average_price = float(_item[1])
elif _item[0] == "l":
self.order_last_filled_quantity = _item[1]
elif _item[0] == "z":
self.order_filled_accumulated_quantity = _item[1]
elif _item[0] == "T":
self.order_trade_time = _item[1]
self.print_result()
def on_close(self):
print("closed")
liq = Liq()
liq.ws.run_forever()
示例输出，将打印所有液化对：
==> symbol=KEEPUSDT
==> side=SELL | longs liquadated
==> order_quantity=4705.0
==> event_time=1634474643639
==> order_last_filled_quantity=278
==> order_filled_accumulated_quantity=4705
==> order_trade_time=1634474643630
==> price=0.9877
==> average_price=1.0
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-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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==> order_quantity=1458.0
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==> liq_amount=3260
之后您可以将此结果存储在数据库中，例如 mongadb。