将虚拟变量转化为权重

Question

我有一个 table 虚拟变量，其中的值为 1 或 NA。我知道想为这些行中的假人创建一个统一的权重。这是我的开始数据集，它是 xts 格式：

           NESN ROG NOVN ZURN ABBN UBSG LONN
1989-12-01   1   NA   1   1    NA   1    NA
1990-01-01   1   NA   1   1    1    1    NA

然后我想拆分 1，以便行的总和等于 1。结束数据集将如下所示：

            NESN ROG NOVN ZURN ABBN UBSG LONN
1989-12-01  0.25 NA  0.25 0.25 NA   0.25  NA
1990-01-01  0.2  NA  0.2  0.2  0.2  0.2   NA

因此，如果整行中有五只股票的虚拟变量等于 1，则 1 将更改为 0.2。如果有 4 只股票，它将更改为 0.25，依此类推。到目前为止，我一直在考虑使用 replace 将 1 替换为各自的权重。但是，我不知道如何对具有不同权重的多行执行此操作。我这样做是为了最终计算投资组合周转率。

Answer 1

您可以使用按行应用和转置：

df <- data.frame(NESN = c(1,1), ROG = c(NA,NA), NOVN = c(1,1),
           ZURN = c(1,1), ABBN = c(NA,1), UBSG = c(1,1),
           LONN = c(NA,NA))

t(apply(df, 1, function(x){x/sum(x, na.rm = TRUE)}))

     NESN ROG NOVN ZURN ABBN UBSG LONN
[1,] 0.25  NA 0.25 0.25   NA 0.25   NA
[2,] 0.20  NA 0.20 0.20  0.2 0.20   NA

Answer 2

您可以将数据框除以其行总和。

# data structure
df <- structure(list(NESN = c(1L, 1L), ROG = c(NA, NA), NOVN = c(1L, 
1L), ZURN = c(1L, 1L), ABBN = c(NA, 1L), UBSG = c(1L, 1L), LONN = c(NA, 
NA)), class = "data.frame", row.names = c("1989-12-01", "1990-01-01"
))

# solution
df/rowSums(df, na.rm=T)
#           NESN ROG NOVN ZURN ABBN UBSG LONN
#1989-12-01 0.25  NA 0.25 0.25   NA 0.25   NA
#1990-01-01 0.20  NA 0.20 0.20  0.2 0.20   NA

将虚拟变量转化为权重

Turn dummy variables into weights

r

xts

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