来自彭博的商品期限结构数据
Commodity Term Structure Data from Bloomberg
我正在寻找一种在 Excel 插件中从 Bloomberg 下载每日 WTI 原油 (CL) 期限结构数据的方法。
我的目标是创建一个看起来像这样的 table：对于每个期货合约，我想要最终价格和到期日。
Date
CL1
CL2
...
1.1.12
PX_Last
FUT_ACT_DAYS_EXP
PX_Last
FUT_ACT_DAYS_EXP
我试过 FUT_ACT_DAYS_EXP 代码，但对于历史价格系列，它不可用。是否有不同的方式从 BB 接收期限结构数据以及到期日？
非常感谢！
我已经好几年没看过这个了，但你使用的是通用代码，而 FUT_ACT_DAYS_EXP 很可能会期待一份实际的合同，例如CLU1。有一个字段可用于将通用时间序列转换为实际时间序列，即使用 BDH，但您必须在 FLDS 上检查它。一旦你有了它，你就可以使用 BDH 来计算价格和到期日。请记住，对于每个日期一个 BDH，这将是一种 非常 低效的方法。
或者询问 HELP HELP，他们应该会给你一个可靠的答案。不幸的是，我不再访问终端，但我曾经非常参与构建此类分析。
通用合约 CL1 Comdty 的历史字段为 FUT_CUR_GEN_TICKER。所以你可以拉回 PX_LAST 和 FUT_CUR_GEN_TICKER.
的时间序列
然后您可以将这些基础合约代码输入 LAST_TRADEABLE_DT 的 BDP 调用并减去 PX_LAST 日期。如果不需要，您可以隐藏中间列。
最终结果，隐藏了中间列 D：
注意。我在这里使用数组函数（注意公式中的 # 符号），而不是硬编码范围。如果您想更改历史范围，它会更灵活。多次 BDP 调用是不必要的，但 Bloomberg 插件可能会在任何情况下缓存它们。如果性能是一个问题，您可以使用 UNIQUE() 函数将基础合约名称列表获取到查找中 table.
我正在寻找一种在 Excel 插件中从 Bloomberg 下载每日 WTI 原油 (CL) 期限结构数据的方法。
我的目标是创建一个看起来像这样的 table：对于每个期货合约，我想要最终价格和到期日。
| Date | CL1 | CL2 | ... | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.12 | PX_Last | FUT_ACT_DAYS_EXP | PX_Last | FUT_ACT_DAYS_EXP | |
我试过 FUT_ACT_DAYS_EXP 代码，但对于历史价格系列，它不可用。是否有不同的方式从 BB 接收期限结构数据以及到期日？
非常感谢！
我已经好几年没看过这个了，但你使用的是通用代码，而 FUT_ACT_DAYS_EXP 很可能会期待一份实际的合同，例如CLU1。有一个字段可用于将通用时间序列转换为实际时间序列，即使用 BDH，但您必须在 FLDS 上检查它。一旦你有了它，你就可以使用 BDH 来计算价格和到期日。请记住，对于每个日期一个 BDH，这将是一种 非常 低效的方法。
或者询问 HELP HELP，他们应该会给你一个可靠的答案。不幸的是，我不再访问终端，但我曾经非常参与构建此类分析。
通用合约 CL1 Comdty 的历史字段为 FUT_CUR_GEN_TICKER。所以你可以拉回 PX_LAST 和 FUT_CUR_GEN_TICKER.
的时间序列然后您可以将这些基础合约代码输入 LAST_TRADEABLE_DT 的 BDP 调用并减去 PX_LAST 日期。如果不需要，您可以隐藏中间列。
最终结果，隐藏了中间列 D：
注意。我在这里使用数组函数（注意公式中的 # 符号），而不是硬编码范围。如果您想更改历史范围，它会更灵活。多次 BDP 调用是不必要的，但 Bloomberg 插件可能会在任何情况下缓存它们。如果性能是一个问题，您可以使用 UNIQUE() 函数将基础合约名称列表获取到查找中 table.