每个季度执行相同的天数 R 'xts'

Question

假设我有以下数据集：

标准普尔 500 指数的每日观察，以及季度总计 Public 债务。季度观察时间

xxxx-01-01
xxxx-04-01
xxxx-07-01
xxxx-10-01

周末、节假日等非交易日用NA表示

2020-01-01 NA
2020-01-02 3257.85
2020-01-02 3234.85
.
.
.
.
2020-03-31 2584.59

这将产生每季度不等量的观察结果。我的问题是如何删除一定数量的日期，以便在每个季度内我将有 66 个标准普尔 500 指数观测值？

Answer 1

我们可以将索引转换为 yearqtr（来自 zoo），使用它为前 66 个观察结果创建逻辑索引

xt1[ave(seq_along(index(xt1)), as.yearqtr(index(xt1)), FUN = 
        seq_along) <= 66]

正如评论中提到的@G.Grothendieck，想法是首先删除 NA 元素

xt2 <- na.omit(xt1)

然后，计算每个季度的min最小元素数

n <- min(tapply(seq_along(index(xt1)), as.yearqtr(index(xt1)), FUN = length))

在第一个代码块中使用它

xt2[ave(seq_along(index(xt2)), as.yearqtr(index(xt2)), FUN = 
        seq_along) <= n]

Enforce equal amount of days each quarter R 'xts'