在 bloomberg api 上获取商品指数期货价格

Question

我需要从 bloomberg api 获取 CL1、S 1、C1 等商品的开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量数据...

现在，我正在做

from xbbg import blp
blp.bdib(ticker="CL1 COMB Comdty", dt="2021-06-01", exch="CME")

这适用于 CL1，但当我尝试其他任何东西时它都不起作用。例如。运行

blp.bdib(ticker="S 1 COMB Comdty", dt="2021-06-01", exch="CME")

给我一个KeyError：'Cannot find exchange info for S1 COMB Comdty'

关于如何解决这个问题的任何线索？

Answer 1

Xbbg 使用 'exchange' 纯粹作为一种方法来计算调用基础 Bloomberg API 的时区和交易时间（因为 API 只需要开始和结束UTC date/time).

“CL1”有效而“S 1”无效的原因是前一个代码列在默认的 xbbg assets.yml 文件中。该文件提供了常见代码的查找，以确定它们的交易时间/TZ。 'exchanges' 列在 exch.yml.

不在 assets.yml 中的用于指定 CME 的代码的参数名称是 'ref':

df = blp.bdib(ticker="S 1 COMB Comdty", dt="2021-06-01", ref="CME")
print(df.tail())

给出：

                          S 1 COMB Comdty           ...                    
                                     open     high  ... num_trds      value
2021-06-01 14:15:00-04:00         1548.75  1550.00  ...      105  365683.75
2021-06-01 14:16:00-04:00         1549.75  1550.00  ...       45  161172.75
2021-06-01 14:17:00-04:00         1549.50  1549.50  ...       29  139409.25
2021-06-01 14:18:00-04:00         1548.50  1549.00  ...       24  168826.25
2021-06-01 14:19:00-04:00         1548.25  1548.75  ...       43  247673.00

或者您可以在 assets.yml 文件中添加一个条目（在路径 \Lib\site-packages\xbbg\markets\assets.yml ):

Comdty:
  ...
  - tickers: [S]
    exch: CME
    freq: M
    is_fut: True
  ...

然后你可以调用：

df = blp.bdib(ticker="S 1 COMB Comdty", dt="2021-06-01")

CME 的 exch.yml 条目是：

CME:
  tz: America/New_York
  allday: [1800, 1700]
  day: [800, 1700]

在 bloomberg api 上获取商品指数期货价格

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