如何为金融 ohlcv 数据创建自定义提升累加器

Question

我遇到了以下问题。我有一组 OHLCV（开盘价、最高价、最低价、收盘价、交易量）数据，具有以下结构：

struct OHLCV {
  double Open{0.0};
  double High{0.0};
  double Low{0.0};
  double Close{0.0};
  double Volume{0.0};
};

每个数据涵盖 1 小时的时间范围。我需要取很多，然后计算累积的 OHLCV。例如，如果需要从 24 小时的 OHLCV 计算一天的 OHLCV。

为了从其中的一组中创建累积的 OHLCV，我需要：

取第一个Open值；
取最后一个收盘价；
取最高的High值；
取最低Low值；
取交易量值的总和

我想知道是否可以使用 boost::accumulator 来达到这个目的，这样我就可以编写如下代码：

using namespace boost::accumulators;

std::vector<OHLCV> rawData;

// creating CustomFeatures and OHLCVCumulative...

accumulator_set<OHLCV, CustomFeatures> ohlcvAcc;

for (const auto& ohlcv : rawData) {
  ohlcvAcc(ohlcv);
}

auto cumulativeOHLCV = OHLCVCumulative(ohlcvAcc);

这样可以吗？或者有更好的解决办法？

Answer 1

有趣的问题。示例概念显然可以使用自定义类型进行扩展，但我没有立即看到机制。一方面，如果您可以将 OHLCV 替换为 valarray<double>，您可能就可以自由回家了：

enum { Open, High, Low, Close, Volume };
using OHLCV = std::valarray<double>;

例如：

#include <boost/accumulators/accumulators.hpp>
#include <boost/accumulators/statistics.hpp>
#include <boost/accumulators/numeric/functional.hpp>
#include <valarray>
#include <fmt/ranges.h>
namespace ba = boost::accumulators;
namespace bat = ba::tag;

enum { Open, High, Low, Close, Volume };
using OHLCV = std::valarray<double>;

// creating CustomFeatures and OHLCVCumulative...
using CustomFeatures = ba::stats<bat::sum>;

int main()
{
    ba::accumulator_set<OHLCV, CustomFeatures> ohlcvAcc(
        ba::sample = OHLCV{0, 0, 0, 0, 0});

    std::vector<OHLCV> rawData{
        {1, 2, 3, 4, 5}, {2, 3, 4, 5, 6}, {3, 4, 5, 6, 7},
        {4, 5, 6, 7, 8}, {5, 6, 7, 8, 9}, {6, 7, 8, 9, 10},
    };

    for (auto const& sample : rawData) {
        ohlcvAcc(sample);
    }

    auto sum = ba::sum(ohlcvAcc);
    fmt::print("sum: {}, Close: {}\n", sum, sum[Close]);
}

版画

sum: {21, 27, 33, 39, 45}, Close: 39

（使用 libfmt 7.1.3、boost 1.76、GCC 11 -std=c++2a）

如何为金融 ohlcv 数据创建自定义提升累加器

how to create custom boost accumulator for financial ohlcv data

c++

boost

boost-accumulators

ohlcv