在 R 中扩展 Window（时间序列预测）

Question

嗨，我是 Whosebug 和 R 的新手。我目前正在使用 Rstudio 和 Python 学习机器学习和深度学习课程。在本课程中，他也教授预测，他只使用 Python 来实现这些代码。在预测的特征工程部分，他正在实施扩展 Window 特征，这是 Pandas 的一部分。谁能帮我在 R 中找到这段代码。

他在python中使用的密码是Feature['Expand_Max']=df['births'].expanding().max()

数据集在运行这段代码之前看起来像这样：

日期	出生	年	月	天	滞后 1	滞后2	Roll_mean	Roll_max
1959-01-01	35	1959	1	1	不适用	不适用	不适用	不适用
1959-01-02	32	1959	1	2	35	不适用	33.5	不适用
1959-01-03	30	1959	1	3	32	不适用	31.0	35
1959-01-04	31	1959	1	4	30	不适用	30.5	32
1959-01-05	44	1959	1	5	31	不适用	37.5	44
1959-01-06	29	1959	1	6	44	不适用	36.5	44
1959-01-07	45	1959	1	7	29	不适用	37.0	45
1959-01-08	43	1959	1	8	45	不适用	44.0	45
1959-01-09	38	1959	1	9	43	不适用	40.5	45
1959-01-10	27	1959	1	10	38	不适用	32.5	43

在运行这段代码之后数据集看起来像这样：

他在python中使用的密码是Feature['Expand_Max']=df['births'].expanding().max()

日期	出生	年	月	天	滞后 1	滞后2	Roll_mean	Roll_max	Expand_Max
1959-01-01	35	1959	1	1	不适用	不适用	不适用	不适用	35
1959-01-02	32	1959	1	2	35	不适用	33.5	不适用	35
1959-01-03	30	1959	1	3	32	不适用	31.0	35	35
1959-01-04	31	1959	1	4	30	不适用	30.5	32	35
1959-01-05	44	1959	1	5	31	不适用	37.5	44	44
1959-01-06	29	1959	1	6	44	不适用	36.5	44	44
1959-01-07	45	1959	1	7	29	不适用	37.0	45	45
1959-01-08	43	1959	1	8	45	不适用	44.0	45	45
1959-01-09	38	1959	1	9	43	不适用	40.5	45	45
1959-01-10	27	1959	1	10	38	不适用	32.5	43	45

Answer 1

您可以将 zoo::na.locf 与 fromLast = TRUE 一起使用，这将用列中最后一个非 NA 值填充 NA 值，cummax 将 return 每个点的累积最大值。

df$Roll_max <- cummax(zoo::na.locf(df$Roll_max, fromLast = TRUE))
df$Roll_max
#[1] 35 35 35 35 44 44 45 45 45 45

Answer 2

我们可以使用

library(data.table)
setDT(df)[, Roll_max := cummax(nafill(Roll_max,  type  = "nocb"))]

在 R 中扩展 Window（时间序列预测）

Expanding Window(time series forecasting) in R

python

r

pandas

time-series

forecasting