具有重置的累积条件产品

Question

我有一个很大的 xts 对象。但是，该示例位于数据的 data.frame 两列子集中。每当第二列 df$dd 小于 0 时，我想（在新列中）计算第一列 df$rt 的累积乘积。每当 df$dd 为 0 时，我想重置再次累积为0。因此，对于 df$dd 小于 0 的下一个实例，累积乘积再次开始 df$rt。

以下示例数据框将所需结果添加为第三列 df$crt，以供参考。请注意，已应用一些舍入。

    df <- data.frame(
  rt = c(0, 0.0171, 0.0796, 0.003, 0.0754, -0.0314, 0.0275, -0.0323, 0.0364, 0.0473, -0.0021),
  dd = c(0, -0.0657, -0.0013, 0, -0.018, -0.0012, 0, 0, 0, -0.0016, -0.0856),
  crt = c(0, 0.171, 0.0981, 0, 0.0754, 0.0415, 0, 0, 0, 0.473, 0.045)
)

我尝试了 with、ifelse 和 cumprod 的各种组合，例如：

df$crt <- with(df, ifelse(df$dd<0, cumprod(1+df$rt)-1, 0))

然而，这不会在 df$dd 中的 0 之后重置累积乘积，它只会写入 0 并在 df$dd 再次低于零时继续先前的 df$rt 累积。

我想我缺少某种计数器来启动重置。请注意，我正在使用的数据框很大。

Answer 1

对逻辑向量(dd == 0)取累加和创建分组列，在dd为0的位置加1，然后用replace加上条件做'rt' 中的累积乘积仅在 'dd' 不等于 0

的地方

library(dplyr)
df %>% 
    group_by(grp = cumsum(dd ==  0)) %>% 
    mutate(crt1 = replace(dd, dd != 0, (cumprod(1 + rt[dd!=0]) - 1))) %>%
    ungroup %>%
    select(-grp)

-输出

# A tibble: 11 x 4
        rt      dd    crt   crt1
     <dbl>   <dbl>  <dbl>  <dbl>
 1  0       0      0      0     
 2  0.0171 -0.0657 0.171  0.0171
 3  0.0796 -0.0013 0.0981 0.0981
 4  0.003   0      0      0     
 5  0.0754 -0.018  0.0754 0.0754
 6 -0.0314 -0.0012 0.0415 0.0416
 7  0.0275  0      0      0     
 8 -0.0323  0      0      0     
 9  0.0364  0      0      0     
10  0.0473 -0.0016 0.473  0.0473
11 -0.0021 -0.0856 0.045  0.0451

或使用base R

with(df, ave(rt * (dd != 0), cumsum(dd == 0), FUN = function(x)
        replace(x, x != 0, (cumprod(1 + x[x != 0]) - 1))))

-输出

 [1] 0.00000000 0.01710000 0.09806116 0.00000000 0.07540000 0.04163244 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.04730000 0.04510067

具有重置的累积条件产品

Cumulative conditional product with reset

finance

r

dataframe

cumulative-sum

xts