通过改变具有固定效应的估计值来预测 yhat

Question

我有个人年级面板数据，运行 Y 对 Xs 的简单回归，具有年和个人固定效应：

Y_it = a0 + a1*x1_it + a2*x2_it + FE_t + FE_i + e_it

我输入：

reg Y x1 x2 i.year i.individual

所以我得到估计 a0_hat、a1_hat 和 a2_hat。

当我们有不同的 a2 值时，我需要查看 Y 的反事实水平。

如果没有固定效应，我可以只存储估计值并计算：

Yhat = a0hat + a1hat*x1_it + a2hat*x2_it

我可以在其中将 a2hat 更改为我想要的任何值。

但是，当我们有时间和个体固定效应时，是否也只能将它们全部存储起来？是否有 predict 的选项，我们可以在其中指定 a2 的值并将其他估计值和固定效应保持在其估计值？

Answer 1

我觉得你的问题有点误会。您实际上无法更改 a2hat，因为那是一个估计系数。您可以更改 x2_it 中的值，但是...

如果我没记错的话，命令 margins 可以满足您的要求。

或者，您也可以在 reg 之后存储估计值并自己计算（如您所述）。如果使用 reg，Stata 输出还应包含固定效应的系数。

此外，查看面板数据的其他选项可能会有用，尤其是在 xtreg 中。