彭博社的 @BFxForward() python api

Question

我已经使用 https://github.com/691175002/BLPInterface 作为文档非常丰富（且不受 Bloomberg Help 支持）的 Bloomberg python API 的包装。我用它来拉价格历史等

最近我需要提取特定的 FX 日期值。在 excel 中，我这样做是因为 =@BFxForward("usdjpy",J10, "BidOutright") 其中 J10 是一个日期。

我想通过 Bloomberg Python API（或者更好，使用 BLPInterace 包装器）获取此信息，但不清楚如何操作。我见过有人问 similar question 一个 .Net 实现，但唯一的答案引用了开发人员指南的第 207 页。我在 bloomberg 上找到的每份开发人员指南都不到 200 页，其中 none 提到提取 fx 值。

想知道是否有人可以向我指出一些示例或资源以实现此目标？

Answer 1

确实需要一些发现，但我通过 Bloomi 终端找到了它。我查找资料的方式如下（供以后参考）：

在彭博终端中输入 DAPI
在左侧面板中选择 'Additional Resources'
在右侧面板中选择'Help Page for DAPI'，弹出window
在左侧面板中选择 'Constructing Formulas'
在右侧面板中选择 'FX Broken Dates Forwards Syntax'

或将此 link 粘贴到 Bloomi 中： {LPHP DAPI:0:1 2277846 }

有很多不同的例子和选项（FX fwds 不是我的专业领域），但简单地使用这种格式的代码似乎可行：

ccy1/ccy2 mm/dd/yy货币

然后是字段 PX_BID。您可以在 Excel 中的 BDP 调用中尝试此操作，例如：

=BDP("EUR/GBP 08/08/22 Curncy","PX_BID")

当谈到Python时，也许可以尝试使用xbbg python包（其他包装器可用）：它在隐藏方面做得很好低级的所有错综复杂 API.

这是一个使用 xbbg 的代码示例，它在示例中拉回远期外汇汇率：

from xbbg import blp
from datetime import datetime

ccy1 = 'EUR'
ccy2 = 'GBP'
fwdDate = datetime(2022,8,8)

ticker = '{0:}/{1:} {2:} Curncy'.format(ccy1,ccy2,fwdDate.strftime('%m/%d/%y'))

df = blp.bdp(ticker,'PX_BID')

print(df)

输出：

                          px_bid
EUR/GBP 08/08/22 Curncy  0.85344

编辑：查看 OP 对 Bloomi 包装器的选择，xbbg 调用可能被替换为：

blp.referenceRequest(ticker, 'PX_BID')

彭博社的 @BFxForward() python api

@BFxForward() in the Bloomberg python api

bloomberg