股票市场计算费用

Question

我正在进行回测，我在费用计算方面遇到了问题。

假设手续费是 0.1%

而且我已经有了 buy/sell 价格，所以我可以检索利润百分比：

其中：

df['Profit'] = ((df['Sells'] - df['Buys']) / df['Buys']) + 1

示例：

所以没有费用的return是

returns = df.Profit.cumprod()

如何计算实际 return（含费用）？

Answer 1

我们先看看你的公式：

Profit = (Sells - Buys) / Buys + 1
       = Sells / Buys - Buys / Buys + 1
       = Sells / Buys - 1           + 1
       = Sells / Buys

现在由于交易费用，0.1% 将从您的卖出中扣除并添加到您的买入中。因此我们可以将代码重写为：

fee = 0.001
df['Profit'] = df['Sells'].mul(1 - fee) / df['Buys'].mul(1 + fee)

Fees on stock market calculation