如何在 Excel/Google 工作表的滚动函数中找到处理夏普比率的 "risk free rate of return"
How do I find the "risk free rate of return" dealing with Sharpe Ratio in a rolling function in Excel/Google sheets
我想弄清楚如何找到“return 的无风险利率”，它会在 [=21= 中每天随着夏普比率 stocks/portfolios 的倍数自动更新] 或 Google 张。
夏普比率 =（平均投资组合 return − 无风险利率）/投资组合的标准差 return，或者，S(x) = (rx - Rf) / StandDev(rx)
我将在尝试找到此利率时使用“10 年国债收益率”(TNX)。我还没有对我发现的任何东西感到舒服。我有一个插件可以自动更新 TNX（以及我需要的任何其他债券）。任何帮助将不胜感激。
假设您有 S(x) 的值（您提到您有）、平均值 (mu) 和标准偏差 (s)，求解无风险利率 (rf) 会得出以下等式：
rf = mu - S(x)*s
夏普比率的值越大，return 的风险调整利率越有吸引力，因此与投资组合均值的差值 (S(x)*s) 越大。这与标准偏差 (s) 一致的事实是 'risk vs. reward' principle/concept 的一个简单问题（负夏普比率仅仅意味着投资组合的表现不及基准）...
根据手头的数据 - 您 may/should 能够使用标准 excel 方程近似计算 S(x)、s 和 mu TNX 下载信息 - 如果没有，请考虑基准数据通过构建复制的投资组合（资产负债建模理论 - 参见 here。
我想弄清楚如何找到“return 的无风险利率”，它会在 [=21= 中每天随着夏普比率 stocks/portfolios 的倍数自动更新] 或 Google 张。
夏普比率 =（平均投资组合 return − 无风险利率）/投资组合的标准差 return，或者，S(x) = (rx - Rf) / StandDev(rx)
我将在尝试找到此利率时使用“10 年国债收益率”(TNX)。我还没有对我发现的任何东西感到舒服。我有一个插件可以自动更新 TNX（以及我需要的任何其他债券）。任何帮助将不胜感激。
假设您有 S(x) 的值（您提到您有）、平均值 (mu) 和标准偏差 (s)，求解无风险利率 (rf) 会得出以下等式：
rf = mu - S(x)*s
夏普比率的值越大，return 的风险调整利率越有吸引力，因此与投资组合均值的差值 (S(x)*s) 越大。这与标准偏差 (s) 一致的事实是 'risk vs. reward' principle/concept 的一个简单问题（负夏普比率仅仅意味着投资组合的表现不及基准）...
根据手头的数据 - 您 may/should 能够使用标准 excel 方程近似计算 S(x)、s 和 mu TNX 下载信息 - 如果没有，请考虑基准数据通过构建复制的投资组合（资产负债建模理论 - 参见 here。